银行利率风险管理办法范文第1篇
【摘 要】本文简单阐述了利率市场化及利率风险的概念，在分析了利率市场化下我国商业银行的利率风险的基础上，重点探讨了我国商业银行利率风险管理的思路，以期为业内人士提供参考借鉴。
【关键词】利率化市场；风险概述；具体分析
长时间以来，市场利率化都是金融领域所关注的重点问题，在现如今飞经济发展逐步提升的情况下，商业银行在对其本身风险的控制上所面临的挑战也逐渐地加大。在此背景下，如何应对市场化的发展趋势，提升商业银行管理风险的能力已经成为重要话题。
一、利率市场化及利率风险的概述
利率市场化是指利率的决定权交给市场，由市场主体自主决定利率的过程。在利率市场化的条件下，如果市场竞争充分，则任何单一的经济主体都不可能成为利率的单方制订者，而只能是利率的承担者。既然利率是金融市场资金的“价格”，那么和其他商品市场一样，其价格应由市场来决定，若“价格”不是由市场来决定，那么整个金融市场也就不能称之为是“市场化”的。什么是利率风险？目前，银行界讨论利率风险时，通常采用巴塞尔委员会对利率风险的定义，即：利率风险是利率的不利变动给银行的财务状况带来的风险。其普遍被认为是银行经营管理中仅次于信用风险的第二大风险。
二、利率市场化下我国商业银行的利率风险分析
1.基本点风险逐步显现
基本点风险也就是利率定价基础风险，利率风险在很大程度上都是由这种风险所引起的。若存贷款利率变化是不一致的，尽管资产业务、负债业务与表外业务具有类似的重新定价特性，然而由于利差水平与现金流状况出现了改变，同样会降低银行机构的利润水平或者基本经济价值。
和其余类型的利率风险相比而言，基本点风险对我国银行业金融机构来说是最严重的。由于利率市场化的不断推进，存贷款利差在很大程度上降低。按照马肯锡预测，我国银行业利差均值会由现阶段的3.33%降低近1%，这就使得我国平均利率接近于全球开放性金融市场的实际利率水平（约为2%）。其具体根源表现在：在实现利率市场化之后，我国银行业金融机构之间的竞争会愈演愈烈，银行机构之间纷纷会进行价格战；为获得更多的存款，银行机构会选择提升存款利率水平，而为吸引到更多的优质借款者，银行机构会选择降低贷款利率，这使得贷款利率与存款利率之间的差额下降。
2.期权性风险增大
期权性风险是银行机构资产负债表表内业务与表外业务隐含的期权所造成的风险，其属于一种愈来愈关键的利率风险。通常来说，期权使得其购买者享有卖出、买入某种标的物的权利，也或者购买者能够以某种形式对特定金融合同或者金融投资工具的资金量进行改变，对于期权购买者而言其不具有义务。若期权与期权合约对购买者有利，则期权会被执行；若其对购买者来说是不利的，则期权就不会被执行，所以期权类衍生工具的权利义务是不对称的，进而使得卖方的风险水平增加。利率市场化一般会使得利率增加，存款人将从中受益，其能够对存款进行重新配置，这损害了银行业金融机构的利益。
3.重新定价风险水平提升
重新定价风险即期限错配风险，相比其他利率风险形式，其是最为普遍与主要的。银行机构资产负债表表内业务与表外业务重新定价期限（针对浮动利率来说）或者到期期限（针对固定利率来说）具有的差异造成了重新定价风险的出现。重新定价风险导致银行机构的实际经济价值或者利润水平在很大程度上受到利率水平改变的影响。若银行机构长期不变利率资产的资金来源是期限较短的存款，在利率水平提升之时，资产业务得到的是固定水平的利息收入，然而由于利率水平的提高使得负债的利息支出增多，这损害了银行机构的利润水平与根本经济价值。
收益率曲线形状与斜率也会受到期限错配风险的影响，也就是说收益率曲线会的移动会出现非平行的现象，这损害了银行机构的利润水平与根本经济价值，进而造成了收益率曲线风险，也就是利率期限结构改变风险。通常来说，短期利率会低于长期利率，收益率曲线一般会由于期限的增加而不断上升（即正收益率曲线），然而若经济处于扩张时期，因为货币政策是反周期的，长期利率或许会低于短期利率，进而对银行业金融机构等经济主体的利差收入造成消极影响。尤其是在金融市场不稳定之时，长期利率与短期利率倒挂局面会多次显现。
三、利率市场化下我国商业银行利率风险管理的思路
1.积极推进利率风险管理体系的建设
（1）建立高效的風险管理组织机构体系。依据现代金融公司体制，建立健全风险管理组织部门，以风险管理委员会与首席风险官为监管中心，以董事会为最终责任承担者，进行垂直化监管，保证风险管理策略的科学合理高效实施，合理降低并控制包含利率风险在内的众多类型的运营风险。于风险管理委员会之下建立风险管理机构，赋予其管理整个银行利率业务的权力，由其制定整个银行的利率政策，就整个银行资产负债开展全方位的利率敏感性监管，明确内部利率水平与外部利率水平，就总行对分行或支行的利率授权作出具体规定。
（2）确立规范的利率风险管理基本流程。利率风险管理过程具有四个步骤，即风险辨识、风险度量、风险管理、风险评估。利率风险识别指的是利用众多策略明确造成风险的原因、风险的特性与出现时期。对于一般性风险，能够在风险发生之前确定对利率风险敏感的各类参数，建立利率风险敏感性系数，并研究其波动范围，按照上上述步骤对一般性风险进行管理。利率风险度量指的是对风险程度或者风险出现的次数与幅度进行测量。在该过程之中，要在财务报表之中尽可能获得所需的初始资料；利率风险处理指的是在风险出现之前或者风险出现之后采取众多手段降低风险出现的可能性或者影响程度，若风险的发生不可避免，则尽可能降低其消极影响。风险管理方式具体表现为风险补偿、风险转移、风险转换、风险程度与风险分散等。利率风险评估指的是对上述三个步骤进行评估，利用合理的评估能够了解风险处理的成效，对风险管理之中的不足进行纠正，明确未来风险管理活动的重点与方向。
2.大力发展中间业务增加银行利润
利率市场化使得银行业金融机构的利率风险加剧，而大力发展中间业务能够降低其面临的风险水平。对于我国银行业金融机构而言，存款业务与贷款业务依旧是其最主要的业务形式，这不利于银行机构利率风险水平的降低。
最近几年，我国银行业金融机构纷纷关注中间业务的发展。然而和国外比较，我国银行机构的中间业务活动依据处在初始时期。由于金卡工程的开展，我国银行业金融机构的电子货币业务得到很大的发展，然而和国外银行机构比较，差距水平还是很大的。因为银行业金融机构需要探寻新的发展道路，对自身在信息与现金流等层面的优势进行充分运用，促进业务活动多样化，尤其要加快中间业务发展的步伐，建立新的收益增长点，降低对存贷款业务的依赖程度，进而彻底实现资产优化合理配置，降低利率风险水平。
3.合理配置银行的资产负债结构
我国银行业金融机构资产与负债的不匹配表现在两个层面，分别是总量层面与期限结构层面。贷款资产是我国银行业金融机构最主要的资产。通常而言，短期（期限不足一年）的贷款资产依据合约利率结算利息，而中长期（期限超过一年）的贷款资产按照人行的基本利率进行重新定价。所以，贷款资产的成熟期通常低于一年。存款是银行业金融机构最主要的负债业务，一般为固定性利率。若不把期权风险考虑在内，则合约规定期限一般为负债的成熟期，导致资产与负债之间的不匹配同样包含成熟期的不匹配。银行机构的业务类型对其资产配置有很大的影响，我国银行业金融机构最主要的业务活动为贷款活动，这是其资产分配不科学且单调的决定性因素。现阶段，我国银行业金融机构需要建立健全风险监管制度，利用利率风险管理手段来整合本行的资产与负债，以把其受利率变化影响的资产数量达到最少。
4.运用证券化技术转移隐含期权利率风险
资产证券化指的是集中市场上存在的基础资产并将其进行重新分割，转为证券，之后将其在市场上进行出售，进而该资产不再存在于原所有者的资产负债表之中。资产证券化也就是二級证券化。商业银行由于控制着基础资产，则其易于开展该类活动。
资产证券化是一种很重要的金融创新方式。资产证券化最显著的特征即资产发起人（也就是初始资产收益者，本文指的是银行机构）现金代替资产负债表之中的贷款资产而存在，出售之后的资产不再包含于商业银行资产负债表之中，也即银行机构把贷款资产出售给因为特定目的设立的实体（即SPV）之时是真实性转让。针对隐含选择权的处理，资产发起人能够把选择权风险的负债与资产全部出售给特设实体，也就是利用资产证券化这一形式，资产与负债的各类风险（主要为隐含选择权利率风险与信用风险）都存在于SPV之中，SPV利用证券在金融市场之中的交易把上述风险转移至证券购买者。最近几年，我国银行机构纷纷进行资产证券化，最先选择的是房产抵押信贷，而我国银行机构主要的隐含选择权风险来源就是该类资产，所以，为控制隐含选择权风险，实施资产证券化是一个不错的选择。
5.利用合同来对客户的行为进行约束
商业银行在和客户签署合约之时，需在合约之中包含和提权偿还相关的违约惩罚款项，这是对商业银行自身利益的一种保护。商业银行能够采取罚金体制与锁住体制这两种惩罚形式。所谓锁住体制指的是在贷款合约之中包含如下款项—在贷款发起之后的特定时期内债务人是不能够提前偿还的。这种体制具有简单、可操作性的优点，在贷款发起之后的特定时期内可以彻底消除隐含选择权利率风险，确定是只能锁住贷款发放之后的一段时期，而贷款提前归还一般大部分都出现在整个贷款期限的中间时段。所谓罚金体制指的是在信贷合约之中明确规定债务人若提前归还信贷资产，则需要按照一定比例支付违约金，这样一来商业银行由于债务人提前归还贷款而造成的利息损失得到弥补，该体制能够在全部信贷期限里对债务人的提前归还资金行为进行约束，然而却不能彻底消除债务人提前偿还的行为。
若债权人提前支取其定期存款，我国商业银行一般依据活期利率来对债权人持有期间的利息进行计算。上述利率折扣，被认为是对债权人提前支取资金的代价，也被认为是对债权人不能履约的惩罚。然而，这种罚金体制同样具有如下缺陷：当商业银行将利率风险转移至客户，则或许会引起客户的不满而失掉该客户。因而，在建立合同体制之时，商业银行应当具有谨慎的态度，不仅要考虑到自身的利益，而且要考虑到客户的利益。
四、结语
实行市场利率化能够促进我国的金融领域的发展，是一种有效的方式，但是同时也对银行业的发展有所冲击。因此，我们要积极地应对利率市场化的风险问题，用相对合理的途径将其解决，从而保证商业银行得到快速有效的发展。
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银行利率风险管理办法范文第2篇
当前, 我国正在积极实施利率市场化改革, 商业银行的利率风险也日益突现出来。而且我国金融体系利率风险管理工具和产品不够完备, 利率大幅上升或下降将给金融机构造成巨大的风险, 很可能使保险公司、银行及其它金融机构倒闭。利率市场化将会对银行的财务效益和资产质量产生较大冲击, 利率风险成为商业银行的核心风险。因此管理利率风险对我国商业银行来说迫在眉睫。
1 利率风险管理问题浅析
1.1 利率管理体制尚需完善
由于利率风险管理体制的不健全而产生利率管理的滞后, 从而转化为利率风险。一方面, 商业银行缺乏管理的动力。现行的资产负债管理侧重于对安全性、流动性的管理, 主要关注的是信贷风险和流动性风险, 缺乏对利率风险的有效监管, 因此, 商业银行难以形成有效的经营约束机制和激励机制, 难有动力进行利率风险管理;另一方面, 商业银行也缺乏管理能力。长期的金融抑制使现行的银行信贷结构仍留有计划体制的惯性, 同时, 在资本市场不发达和银行分业经营的限制下, 银行进行缺口调整管理难度大, 在管理工具选择和管理技术运用上面临困难。
1.2 利率风险管理的高级人才资源困乏
利率风险管理是一项技术性很强的工作, 对利率管理人员的知识结构、专业理论和技术方法要求甚高, 而我国银行界目前接受这种系统培训的人员甚少, 对利率走势的预测风险的识别和控制能力较弱。利率走势预测工作的薄弱导致对业务部门缺乏及时有效指导, 制约了实际工作中利率风险管理的推进。
2 商业银行利率风险管理策略
2.1 理顺利率风险管理流程
传统上可分三类:期限缺口分析、持续期分析、动态模拟分析等, 实务上已被广泛运用。运用期限缺口法衡量银行的总体利率风险首先是编制准确的期限缺口报告, 以便进一步进行利率风险分析。然后依据净资金正负缺口, 配合利率升降趋势来判断风险。期限缺口分析的缺点在于未纳入资产 (或负债) 的市场价值, 未考虑货币时间价值、期限设定与选择不够客观, 未能选择权风险等状况, 而且现实中资产负债利率变动多数并不能一致, 如果不能适时采取必要措施反应市场利率变动, 期限缺口分析就会失真。
持续期分析考虑现金流量及货币的时间价值, 来评估市场利率变动对银行资产及负债现金流量现值的影响。但由于涉及到复杂的运算, 需依靠完善的管理信息系统提供每天更新的持续期数据, 作为调整资产负债组合的依据。
动态模拟分析则将缺口分析结合模拟技巧, 预估银行未来财务状况, 再利用缺口管理, 衡量银行未来不同期间内可能承受的利率风险, 可考虑选择权风险, 也可针对不同的收益率曲线估算利息收付, 帮助管理者更有效地管理利率风险, 但因未将货币的时间价值考虑在内, 所以动态模拟分析法较适用短期利率变动风险分析。结果趋近未来实际的变化, 对决策的帮助加大。VAR技术可以对市场各种风险逐步定量化, 通过统计方法对市场风险进行识别和度量, 通过计算在一定置信度水平下投资头寸的最大可能损失来判断风险, 最大可能损失称为风险值。随着风险管理观念的成熟以及信息技术发展, 风险值VAR观念逐渐被广泛运用于利率风险管理领域。
传统的期限缺口分析、持续期分析等着重在财务绩效分析, 属于资产负债面的管理;风险值的管理概念引进后, 将获利的观念注入风险考虑, 商业银行追求的目标修正为“在适当的风险之下追求最大利润”。
2.2 完善利率风险预警机制
目前商业银行对于基层行的资产质量和风险状况控制力较为薄弱, 一方面要依赖信息技术建立整个银行共享的风险信息沟通交流平台;另一方面要建立多层次的风险预警体系, 既要关注整个宏观经济的变化, 又要了解行业经济的波动;既要审慎对待地区风险, 又要防范客户自身和授信产品存在的风险, 实现五个层次的预警, 及职能改革经济走势的预警、行业风险指数的预警、品种风险指数的预警、地区风险指数的预警和客户风险指数的预警。
2.3 完善利率管理的外部环境
2.3.1 提高利率市场化的透明度。
要通过建立公正、透明的信息披露制度, 来确保金融机构信息披露的真实性;要加强对利率的调控和监管, 规范金融机构的利率行为, 提高市场利率的透明度, 正确引导金融机构和其他社会公众对市场利率的理性判断;要强化金融机构利率风险意识, 提高利率风险管理水平。
2.3.2 完善国内金融市场的建设。
首先要进一步发展证券市场, 使证券市场为商业银行风险管理提供更加广阔的空间;其次, 要大力培育金融衍生市场。为银行运用利率风险管理技术创造有利的外部条件。同时还要促进同业拆借市场、票据市场等现有金融市场规模的扩大和功能的健全, 加快金融市场整体建设, 从而为银行业提供更多的风险管理手段。利率风险管理技术依赖于金融市场的发展和金融衍生产品的创新。
2.3.3 加强对利率风险的金融监管。
银行利率风险管理办法范文第3篇
[内容摘要]随着存款利率上浮空间的不断扩大，存款保险制度的实施与大额存单的推出，存款利率市场化进程已接近尾声。本文基于2008—2013年38家商业银行的面板数据，采用固定效应估计方法实证分析了存款利率市场化对不同类型银行风险水平的影响。研究结果表明，城市商业银行的存贷利差最高，外资银行的存贷利差最低；存款利率市场化会降低国有银行和股份制银行的破产概率。同时也会加剧城市商业银行的破产风险，而对外资银行的风险水平并不存在显著的影响。
[关键词]存款利率市场化；商业银行；存贷利差；银行破产风险
一、引言
1996年，央行放开同业拆借市场利率，这标志着我国利率市场化改革正式开始，而近3年来利率市场化进程正被快速推进。2013年7月，央行宣布全面放开贷款利率管制，取消贷款利率下限。2014年12月，央行发布《存款保险条例（征求意见稿）》。2015年3月，存款利率浮动空间上限由基准利率的1.2倍扩大至1.3倍；同年5月，存款利率上限由1.3倍提高到1.5倍。2015年5月，存款保险制度正式实施，存款保险赔付上限为50万元，银行破产已成为可能。2015年6月，央行宣布实施《大额存单管理暂行办法》并规定个人投资者认购起点金额为30万元。此次推出大额存单标志着我国存款利率完全市场化只剩下最后的“一纸之隔”，我国利率市场化进程已接近尾声，预计在2015年下半年或2016年年初将取消存款利率上限。
从国外利率市场化改革的经验来看，一方面，利率市场化可以通过储蓄效应、收入效应和渠道效应来优化金融资源配置与深化金融市场功能，进而服务于实体经济的健康发展；另一方面，利率市场化将加剧银行间的竞争，加大利率波动幅度，减少银行的净利息收入，这导致银行将面临更高的信用风险和系统性风险。根据盛松成等、肖欣荣等、左峥等、彭星等、李仲林等学者的研究，存款利率一旦全面放开，必定会加剧商业银行在存款和贷款方面的竞争，从而导致存贷款利差的收窄，并且随着存款保险制度的正式实施银行具有破产的可能性。国有银行、股份制银行、城市商业银行和外资银行等在银行规模、区域经营、金融产品、客户群体以及经营策略等方面存在着很大的差异。因此，在存款利率完全市场化的前夕，研究利率市场化对不同类型银行风险水平的影响具有重要的现实意义。
二、文献综述
利率市场化是金融自由化的重要组成部分，国外学者通常将利率市场化与银行风险行为的关系纳入“金融自由化-银行风险行为”框架下进行研究，以充分体现利率市场化是金融自由化过程的关键部分。Ranciere等认为，金融自由化可以提高金融体系效率，促进经济增长，但也会提高银行风险水平。Daniel等通过构建动态模型发现，即使是对于完善的金融体系而言，在金融自由化过程中银行都会经历由初期快速、低风险增长到风险逐渐升高的过程，这一过程的出现是由于受到国内外银行竞争程度、资本的边际产品以及净资产增长的影响。Angkinand认为，金融自由化程度与银行风险呈现倒U型关系并且两者之间的关系在很大程度上取决于资本监管的力度。Beck等认为，金融自由化对银行风险水平有显著的影响并且两者的关系还受到资本监管、法律制度的影响。Elena和Francisco认为，金融自由化可以通过多种渠道对银行风险水平产生影响，其中市场竞争是一条重要的渠道。
随着利率市场化的快速推进，国内学者也迅速展开研究利率市场化与银行风险水平之间的关系。张宗益等认为，在利率市场化过程中贷款利率上限的取消并不直接影响银行的信贷风险调整行为，不过却可能造成其阶段性经营风险的提高。唐兴国和刘艺哲认为，贷款利率上限的取消成为银行深化贷款竞争的开端，而贷款利率上限的放开对金融稳定没有直接的影响。左峥等运用2001—2012年14家全国性商业银行的面板数据研究了存款利率市场化对银行风险水平的影响，结果表明，利率市场化除了有可能降低银行资本化水平之外并不会提高银行风险水平，相反有利于缓解银行收入的波动性、降低银行破产概率。彭星等以城市商业银行为样本并运用动态面板系统GMM研究了利率市场化与银行风险水平之间的关系，结果表明，利率市场化可以缓解银行收入的波动性，但同时也会加大银行的破产概率。李仲林认为，利率市场化的推进会导致银行总体风险水平呈下降趋势，大型商业银行下降最为明显，而股份制银行和城市商业银行却呈上升趋势。
综上所述，国内外学者对不同样本银行进行研究，但得出的利率市场化与银行风险水平关系的结论却不尽相同。本文基于我国四大类型银行，研究了利率市场化对国有银行、股份制银行、城市商业银行以及外资银行等银行风险水平的影响差异，这有利于为不同类型银行应对利率市场化提供决策参考。
三、理论分析与模型设计
（一）存款利率市场化
国际经验显示，美国、日本、中国台湾地区及拉美国家等在利率市场化后均发生了存贷款利差收窄的现象。目前，随着存款利率上浮上限由基准利率的1.3倍上升到1.5倍与大额存单的推出，我国存款利率市场化改革接近尾声。基于盛松成等、肖欣荣等、左峥等、彭星等、李仲林等学者的研究，在利率市场化后银行在存款市场和贷款市场上的竞争将更加激烈，存款利率和贷款利率变动的弹性会进一步增强，存款利率逐渐上升的同时也会压低贷款利率，从而导致存贷款利差收窄。从2013年7月实行贷款利率市场化以后，银行的存贷利差呈现下降趋势。一方面，存贷利差的收窄会降低银行的盈利水平并加剧银行收入的波动性，这不利于银行资本化水平的提高；另一方面，面对存贷利差的收窄银行会加快金融创新，促使收入来源呈多样化，提高抵御风险的能力。
本文选择存贷利差（IGAP）作为关键解释变量分析其对银行风险水平的影响，进而反映存款利率市场化对不同类型银行风险水平的影响是否存在差异。
IGAP指标的计算公式如下：
其中，NII表示净利息收入，AEA表示平均生息资产。计算得到的IGAP为实际存贷利差，对其取自然对数以对序列进行平滑。
（二）银行风险水平测度
本文主要以银行破产概率来衡量银行风险水平，为了衡量银行破产概率，选用Z-Score，即基于ROA的ZROA。Z-Score反映银行破产概率的高低。通常，Z-Score的值越高意味着银行风险水平越低，银行破产的概率越低；反之，则表示银行破产的概率越高。ZROA定义如下：
其中，ROA是平均总资产收益率，EQTA是所有者权益比率，SDROA是基于3年滚动窗口的ROA的标准差。采用3年滚动窗口对SDROA进行计算，增大下文Z-Score计算中分母的变动幅度，以避免Z-Score取值完全由其分子所决定的问题。由于ZROA高度有偏，故取其对数对序列进行平滑。
（三）理论模型的设计
本文重点研究存款利率市场化对银行风险水平的影响，同时从个体银行特征、宏观经济运行两方面选取控制变量来考量银行风险水平。
在选择代表个体银行特征的解释变量上，基于盛松成等、肖欣荣等、左峥等、彭星等、李仲林等学者的研究，本文选取了存贷比（LDR）、贷款增长率（LOANG）、成本收入比（CIR）三个指标。一是存贷比。由于商业银行以盈利为目的，它会提高存贷比以获得更多的贷款利息收入，然而，存贷比过高将会引发流动性资金减少，导致银行出现支付危机，银行承担的风险水平将会提高。二是贷款增长率。当贷款增长率上升，一方面可以增加贷款利息收入，维持银行收入的可持续来源；另一方面贷款违约的概率也会加大，导致不良贷款资产的积累，银行将承担更高的风险水平。三是成本收入比。成本收入比表示营业费用与营业收入的比值，其值越低表明银行为获得一定收入而花费的成本相对较低，即盈利能力越强，可以提高银行资本化水平，增强银行抵御风险的能力。
在选择代表宏观经济运行的解释变量上，本文选择经济增长率（GDPG）作为衡量宏观经济运行的代理变量。银行具有的内生周期性使得其对价值和风险的认知、风险承担意愿等会随着经济波动而变化。在经济繁荣期，银行对借款企业的偿债能力过分乐观，从而降低信贷标准和放松信贷政策。与经济处于萧条时期相比，银行更可能做出错误的信贷决策，故选择经济增长率（GDPG）来刻画银行风险行为的这种周期性特征，并对其取自然对数以对序列进行平滑。
结合前文对研究变量的描述，建立以下模型并从存贷利差收窄的视角考察存款利率市场化对不同类型银行风险水平的影响是否存在差异。
四、实证分析
（一）样本与数据
本文选取2008—2013年5家大型国有银行（工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行）、8家股份制商业银行（中信银行、民生银行、华夏银行、兴业银行、浙商银行、浦发银行、招商银行、广发银行）、15家城市商业银行（大连银行、德阳银行、东莞银行、富滇银行、贵阳银行、海峡银行、吉林银行、江苏银行、柳州银行、南昌银行、南京银行、宁夏银行、青岛银行、厦门银行、温州银行）、10家外资银行（大华银行、富邦银行、恒生银行、‘花旗银行、华侨银行、摩根大通银行、南洋银行、瑞穗银行、三菱东京日联银行、渣打银行）等共计38家银行的数据。数据来源为2013年Bankscope数据库、2008—2013年统计年鉴。各变量的定义与描述性统计见表1。
需要说明的是，部分外资银行2006年的数据缺失，故在计算2008年SDROA时只使用2年的数据。
（二）存贷利差的变化趋势
由下图可知，2008—2013年商业银行的存贷利差在出现较大波动幅度后逐渐平稳；城市商业银行的存贷利差大于国有银行和股份制银行，而国有银行和股份制银行的存贷利差又大于外资银行。
2007年美国次贷危机的爆发导致企业收益下降、资金周转困难、融资需求迅速增大。面对巨大的融资需求，银行以自身垄断优势对贷款进行高额定价以获得更多的利息收入，因此在2008年呈现出较大的存贷利差。2008年很多盈利较弱的中小企业逐渐倒闭，再加上国内消费能力和出口水平的下滑，企业的生产能力与融资需求逐渐降低，而银行在贷款市场上的竞争逐渐增强，对企业进行贷款的利率也随之下降并在2009年出现较低的存贷利差。随着2008年11月4万亿元投资的推出，我国经济保持良好的增长并且收入水平也逐渐上升，进而消费能力、企业生产能力逐渐增强，融资需求也开始上升。银行通过发挥自身在贷款市场上定价的优势以较高的利率向个人和企业发放贷款，从2010年开始银行的存贷利差逐渐上升。2012年6月和7月，存款利率上浮空间扩大至1.1倍、贷款下限扩大至0.7倍，再加上2013年7月贷款利率管制的全面放开，导致银行存贷利差出现下降的趋势。
国有银行和股份制银行经营规模较大，在全国各个城市都有很多网点并且主要服务于一些大中型企业和优质客户，其收回贷款的风险较低，贷款定价也比较合理。城市商业银行立足于本地且经营规模一般不大，其网点主要分布在银行所在省份，服务对象主要是本地的中小微企业和居民。由于中小微企业融资比较困难，国有银行和股份制银行对中小微企业的贷款门槛较高、贷款手续更加复杂，再加上中小微企业容易出现逆向选择和道德风险问题，因此城市商业银行可以凭借自身优势在贷款市场上对中小微企业和居民进行高额定价，从而获得较高的存贷利差。外资银行经营规模不大，其网点比较分散且主要分布在省会城市，也不存在明确的定位。在存款市场和贷款市场上外资银行均不存在优势，其客户群体也比较薄弱，主要集中于少数高端客户，因而对贷款的自主定价能力较弱，存款利率偏高而贷款利率偏低。综上，城市商业银行的存贷利差最高，外资银行的存贷利差最低。
（三）实证结果分析
基于上述理论分析，本文采用固定效应对四个模型进行回归，结果如表2所示。
由表2可知，对于国有银行和股份制银行，InZROA与InIGAP呈显著负相关关系，即存贷利差越小，国有银行和股份制的破产概率越低；对于城市商业银行，InZROA与InIGAP呈显著正相关关系，即存贷利差越小，城市商业银行的破产概率越大；对于外资银行，InZROA与InIGAP的关系并不显著，即存贷利差对外资银行的破产概率并不存在显著的影响。由此可以表明，存款利率市场化一旦全面放开，存款利率会逐渐上升，贷款利率会呈下降趋势，进而商业银行的存贷利差将逐渐收窄，这会加剧城市商业银行的破产风险，同时，降低国有银行和股份制银行的破产概率。此外，存款利率市场化对外资银行的影响有限，既不会显著加大外资银行的破产风险，也不会显著降低外资银行的破产概率。
从银行规模来看，国有银行和股份制银行资产规模雄厚，营业网点遍布全国各个城市。一方面，银行规模越大意味着地位越高，这有利于强化股东和地方政府对银行的资源投入，优势资源和政府支持的获得使得银行获得更多的发展机会；另一方面，银行规模越大，知名度也越高，对客户的吸引能力也越强，这有利于提高银行的市场份额。城市商业银行资产规模相对较小，营业网点也主要分布在银行所在省份，再加上存款保险制度的正式实施，客户会担忧银行的破产风险。银行规模越小，其破产概率越大，因此城市商业银行在存款市场和贷款市场上的竞争力会相对较弱。在存款利率市场化后，存款市场和贷款市场的竞争日益激烈，国有银行和股份制银行凭借其雄厚的资产实力和遍布全国各地的网点，在存款市场和贷款市场上不断发挥自主定价的优势吸收各类优质客户，进而市场份额不断扩大、客户群体渐趋稳定，这有利于提高抵御风险能力，降低银行的破产概率。相对而言，由于城市商业银行立足于本地，其在存款市场和贷款市场上的竞争能力较弱。在存款利率市场化以后，城市商业银行为了吸收存款会最大化地提高存款利率，同时贷款利率的定价又比较有限，这会使得收入主要来源于存贷利差的城市商业银行盈利能力迅速减弱，银行资本化水平降低，从而加大了银行的破产概率。虽然外资银行资产规模不大，但其网点分布在全国各个省份城市，客户群体也主要以高端客户群体为主，存款利率市场化的实行不会导致存款和贷款规模的迅速下跌，再加上外资银行的存贷利差一直处于较低状态，故存款利率市场化对外资银行的影响并不大。
从金融创新的角度来看，相对于城市商业银行和外资银行，国有银行和股份制银行拥有更多高学历的人才，在金融工具和金融产品方面的创新更具有优势。一方面，国有银行和股份制银行可通过创新金融工具快速开发新的市场、降低经营成本、提高经营效率、增强盈利能力并保持在银行业中的竞争力；另一方面，通过金融产品的创新促使中间业务多样化，满足客户和投资者的多层次需求，进一步提高市场份额以达到拓宽收入来源渠道的效果，从而改变收入主要取决于存贷利差的现象。随着存款利率市场化的实行，国有银行和股份制银行通过金融创新不断拓宽收入来源渠道，这有利于规避和分散风险，提高承担风险的能力。存贷款利差的收窄在收入方面不会给国有银行和股份制银行带来较大的波动性。城市商业银行在金融创新方面相对滞后，难以改变收入来源渠道单一的现象，客户群体也不够稳定，容易出现存款规模和贷款规模增速下降的趋势，再加上收入过于依赖存贷利差，一旦实行存款利率市场化，城市商业银行的收入将出现较大的波动，这很有可能会提高城市商业银行的破产概率。
从客户群体来看，国有银行和股份制银行的客户主要集中于中大型企业和优质客户；城市商业银行的客户主要集中于中小微企业和当地居民；外资银行的客户主要是少数高端客户群体。国有银行和股份制银行的客户遍布全国，在存款利率市场化以后，由于面临的客户群体主要是大中型企业和优质客户，国有银行和股份制银行不会盲目地以较高的存款利率和较低的贷款利率去争夺客户资源，而是凭借自身优势对存款和贷款进行合理定价，这有利于维持稳定的客户资源，减弱逆向选择和道德风险问题并缓和信用风险。在存款利率市场化后，城市商业银行将对存款和贷款实行自主定价，由于面临的客户群体是中小微企业和当地居民，为了与其他银行争夺客户资源将形成激烈的价格竞争，导致存款利率的上升和贷款利率的下降。存贷利差的收窄将造成城市商业银行，债务成本上升和盈利能力下降的困境，这会引发流动性风险问题。同时，存款利率市场化也会加大城市商业银行利率管理风险，信息不对称使城市商业银行无法有效地区分风险爱好者与风险回避者，而只能从整体上将资金需求者全部视为高风险的经济个体从而引发逆向选择和道德风险，再加上中小微企业信用状况相对较差，贷款的违约概率将增大，从而引发破产风险。外资银行的客户群体主要是高端客户，高端客户对银行的忠诚度较高，同时也享有较好的金融服务。存款利率市场化对外资银行的影响并不大，外资银行不必为了争夺客户资源而大幅提高存款利率和降低贷款利率，因此存款利率市场化对外资银行的破产风险不存在显著的影响。
五、结论与启示
随着金融改革的不断深化，利率市场化的进程不断加快，贷款利率的全面放开，存款利率上浮空间的不断扩大，存款保险制度的实施以及大额存单的推出，这一系列的金融改革推进了存款利率市场化的进程。预计在2015年下半年或2016年初我国将取消存款利率上限。存款利率市场化的实行势必会加剧银行在存款市场和贷款市场上的竞争，在压低贷款利率的同时也会提高存款利率，最终导致存贷利差收窄。为有效防范存款利率市场化带来的风险和金融动荡，我们应准确预估存款利率市场化对不同类型银行风险水平的影响。研究结果表明：第一，城市商业银行的存贷利差最高，外资银行的存贷利差最低；第二，存款利率市场化会降低国有银行和股份制银行的破产概率，同时也会加剧城市商业银行的破产风险，而对外资银行的风险水平并不存在显著的影响。
根据本文的研究结论可得出以下政策启示：第一，城市商业银行的存贷利差最高，表明城市商业银行的收入主要取决于存贷利差。在存款利率市场化后，存贷利差会逐渐收窄，而首当其冲的就是城市商业银行，单一的收入来源给城市商业银行带来了巨大的风险。因此，城市商业银行必须加快金融创新，提高自主定价能力，丰富客户群体，逐步实现收入来源多样化，缓解收入波动性，从而提高抵御风险能力。第二，虽然国有银行和股份制银行在收入方面更加多元化，但存贷利差的收窄还是会带来一定的影响。国有银行和股份制银行应继续加快金融创新，提高自主定价能力，并在政策允许的情况下向证券行业迈步，尽早获得券商牌照。第三，存款利率市场化必定会加大银行系统性风险，为了防范银行系统性风险，各个银行要贯彻落实存款保险制度。存款保险制度的实施允许银行业进行优胜劣汰，这有利于银行采取更果断的改革措施，包括允许银行破产、倒闭，这样形成一个保护网来缓解造成系统性的风险的可能性。此外，金融市场急需合理的退出机制来规范金融机构的破产流程，进而保证自身的健康发展。
责任编辑：单丽莎
银行利率风险管理办法范文第4篇
摘 要：现阶段，国内利率市场化已进入最关键阶段。从国际上看，利率市场化会给商业银行带来严峻的挑战，商业银行应充分认识利率市场化形势的紧迫性，抓紧研究应对措施，进一步加快经营转型步伐，提升利率管理水平，以实现可持续发展。
关键词：利率市场化 进程 商业银行 影响 对策
文献标识码：A
所谓利率市场化，是指金融市场资金供求双方自主确定利率水平的利率决定机制。中央银行不再通过行政命令来决定金融机构的存贷款利率水平，但可通过对商业银行再贷款、再贴现利率来影响市场利率。
利率作为市场经济条件下核心资源—资金的价格指标，对各类资源配置发挥着基础性作用，利率市场化实质就是放开利率管制，使之反映资金资源的稀缺性，促进社会资源配置效率的提高，促进社会经济发展。因此，作为金融体制改革的重要组成部分，利率市场化势在必行。
一、国内利率市场化的进程
利率市场化一直是国内金融界长期关注的热点问题，其进程基本可划分为三个阶段。在这一进程中，基本思路为：先放开货币、债券市场利率，再逐步推进存、贷款利率市场化；存贷款利率市场化按照“先外币、后本币；先贷款、后存款；先长期、大额，后短期、小额”的顺序进行。
利率市场化的第一阶段，金融机构之间利率机制的形成。1993年，提出了利率市场化的基本设想。1996年，全国银行间同业拆借市场联网运行，由此统一的银行间同业拆借市场利率形成。1998年9月，放开了政策性金融债券的发行利率。
利率市场化的第二阶段，金融机构贷款的利率市场化。1998-1999年，人行两次扩大贷款利率浮动幅度；2000年9月，放开了外汇贷款利率；2002年上半年，将金融机构企业贷款利率上浮幅度提升至30%；2003年，再将金融机构对所有企业的贷款利率浮动幅度扩大到50%；2004年初，扩大贷款利率上浮上限至70%，同年10月28日，央行完全取消商业银行贷款利率上浮的限制，至此，人民币贷款利率过渡到上限放开、实行下限治理的阶段。
利率市场化的第三阶段，逐步推进贷款利率放开及存款利率市场化。贷款方面，2005年1月，央行决定房贷利率可在基准利率基础上下浮10%；2008年10月，将商业性个人住房贷款利率下限扩大到基准利率的0.7倍；2013年7月20日，全面放开金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款利率0.7倍的下限。存款方面，2005年9月21日，商业银行可以自主决定存款的计息方式，存款利率市场化迈出第一步；2012年6月，将存款利率上限调整为基准利率的1.1倍。2013年7月20日，央行表示，下一步将进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件，稳妥有序地推进存款利率市场化。至此，国内利率市场化已经进入最后，也是最关键阶段，即存款利率市场化。目前，金融界公认，存款利率完全放开是利率市场化最终完成的标志。
二、利率市场化对商业银行的影响
利率市场化改革蕴藏着风险，也孕育着机遇，能否用活利率杠杆，能否按照市场化方式运作银行资金，是商业银行能否在未来取胜的重要因素之一。对于商业银行来说，利率市场化可能产生多方面的风险，它对银行资产负债管理、风险管理、内部控制制度都提出了很高的要求，对国内商业银行经营有重大影响。
1.利率市场化触动商业银行的核心利益。通常所说的利率市场化，就是将存款利率上限和贷款利率下限放开，由银行自己决定。时至今日，商业银行仍然没有权限在央行设定的存款基准利率基础上提高利率。
目前，贷款利率放开，许多商业银行已感到压力很大。“放贷款也并不像大家想象的那样轻松，等着别人来求自己。事实上，对于那些央企、国企等资金规模大贷款风险小的企业，银行还得经常去求他们。现在贷款利率放开后，这些大企业的议价空间变大了，银行贷款利率不下调，他们可能就不会再找你贷款，钱也不会存在你们银行。”某商业银行信贷部负责人说，商业银行常常四处找关系，希望能多找些优质客户。
“如果下一步存款利率再放开，对银行‘核心利益’的影响将是颠覆性的。”相关人士坦言，由于现行存款利率普遍低于理财产品收益率，存款利率放开后，实际存款利率肯定大幅上涨，原先依靠价格垄断形成的存贷款之间的庞大息差收入将缩小，这对于绝大部分利润来源于息差收入的银行来说，影响之大可想而知。
查阅上市公司的统计数据，也证实了利息收入对于银行的重要性。2011年工、农、中、建、交五大国有商业银行总计实现利息收入1.3万亿元，实现营业收入1.7万亿元，利息收入在营业收入中占比接近八成。
存款利率相当于银行的进货价格，贷款利率相当于银行的销售价格，银行的主要利润目前都来自于二者的差价。利率市场化后，进货价提高，销售价降低，银行的利润自然也会降低。有研究报告显示，如果利率完全市场化，工、农、中、建利息收入平均降幅可能要达到五成。
专家认为，从国际上其他国家的经验来看，利率市场化之后，存贷利差普遍经历了缩小的过程，这造成了某些中小金融机构经营困难。面对利率市场化的冲击，商业银行还要未雨绸缪。
2.利率市场化推动银行业务转型和升级。当前金融领域改革的方向是加快金融要素价格的市场化，发挥市场在资源配置中的决定性作用，并以此推动金融机构的市场化经营。这跟银行业以前的改革有很大不同。具体来说：
一是时代背景不同。现在主要是在利率市场化背景下，商业银行如何寻找新的盈利模式；
二是监管环境不同。目前对银行业的监管日臻成熟，对银行监管制度、法规、框架、体系等比较完善；
三是改革动力不同。当前是商业银行自我推动的改革，主要解决发展方式转变的问题。
商业银行经营的目的依然是逐利的，在原先的主营业务利润空间被压缩后，银行不会坐视过去高速的业绩增速下滑，试图利用自己已经积累起来的优势，发展和深挖其他业务，大力推动银行业务转型和升级。
3.利率市场化推动了银行之间更大程度的竞争，有利于银行差异化的出现。现在国内的银行普遍业务模式比较简单，主要收入还是依赖于存贷差。利率市场化后，这么多银行不大可能还是就靠这一块吃饭，需要拓宽思路，争夺更细分的市场。利率市场化的推进倒逼银行业务改革加速进行，各家银行开始寻求不同的发展道路，展开差异化竞争，推动经营模式从同质化向多元化转型。
总体来看，存贷款基准利率及其浮动区间的调整，不仅有利于降低实体经济的融资成本，释放有效投资需求，支持经济平稳较快增长；同时，也为金融机构提供了更大的自主定价空间，有利于促进金融机构加快完善定价机制建设，提高自主定价能力，并开展差异化竞争，推动经营模式从同质化向多元化转型。
对于商业银行来说，另一个巨大的市场是小企业贷款业务，贷款利率的差异化使得商业银行更加关注小微企业。大部分商业银行对中小企业，贷款只能通过抵押来获得，而抵押贷款的利率是在基准利率的基础上上浮30%。对于扩大银行贷款下浮的幅度，最大的受益者应该是大企业，大企业本身的议价能力较强，则可以进一步要求银行加大优惠幅度。总之，在利率市场化的推动下，银行对于优势市场的确定和优质客户的争取将继续分化，同质化竞争的局面将逐步改变。
三、利率市场化后的商业银行应对策略
利率市场化后，商业银行利差一般要经历大幅下降的过程，使商业银行面临巨大挑战，但利率市场化使商业银行获得机遇，银行业可获得更大的自主定价空间，增加了银行的转型动力，通过内部挖潜、管理提升、业务转型、加大创新等方式，在经受住了利率市场化的考验，能最终走上新的可持续发展道路。所以，对商业银行来说，利率市场化既是机遇，也是挑战，应及早筹划应对之策。
1.商业银行要大力推进综合化经营步伐，提升综合金融服务能力，转型综合服务商业模式，调整收入结构。
利率市场化及金融脱媒趋势下，以融资为核心纽带的银企关系将不断弱化，以客户为中心的综合化金融服务将成为维护客户关系的基本要求，银行必须尽快实现从融资中介向服务中介，从“融资”向“融资+融智”转变，推进综合化经营步伐，提升综合金融服务能力，提高贷款利息以外的多元化收入占比。
重塑最广泛客户服务理念，提高客户市场占有率。目前，商业银行最大弊端是重视大客户，轻视中小客户，给社会公众造成负面印象。现代经济条件下，已完全可实现对各类客户的平等优质服务，更何况客户质量永远是在动态发展变化中，应充分学习敞开大门、以“公开、平等、高效、交互”的互联网精神，以高科技手段支持每一位客户，对不同的客户，都有相应的服务手段，适时适度开展资产业务。
2.商业银行要提高综合服务能力，加强金融创新，持续提升核心竞争力。
打造全金融服务平台，提高综合服务能力，完善存、贷、汇、卡、代理、租赁、信托、债券、顾问等综合服务手段，以现代信息技术为支撑，提高全方位综合服务能力，满足不同层次、规模、领域客户的多元化金融需求，持续提升核心竞争力。
一是资产业务创新。在贷款业务方面的创新，要积极研究和参与试点资产证券化。这是解决银行资产负债管理的重要途径，也是当前银行管理流动性、盘活不良资产等方面的现实需求。
二是负债产品创新。利率市场化对负债业务影响最大，当前负债产品单一问题十分突出，利率市场化的过程必将是银行负债产品创新与监管逐步放松的过程，是商业银行必须抓住的机遇。继续创新理财业务，理财是和存款利率市场化对接最紧密的产品，尽管监管部门不断加强监管，但仍是带动储蓄的有效工具，不排除监管部门通过规范理财资金运用的方式实现理财业务负债化，在合规、风险有效控制的前提下实现客户和银行双赢。
三是拓展中间业务及开拓新的业务领域。利率、汇率市场化以及人民币国际化将创造出巨大的金融交易需求，商业银行是主要的受益者，大有可为。
其一是围绕结算平台服务的创新。适应电子支付结算技术的发展，不断跟进和创新相应产品，其二是围绕“融智”业务的创新，在财务顾问、IPO、发债、并购等投行业务创新。
其三是围绕交易环节的金融创新。密切抓住国际贸易、商圈、产业链等开展贸易金融、交易融资业务创新，加强电子商务开发，实现资金流稳定，甚至封闭式运转等目标。交易业务不仅是风险管理的重要工具，也是增收的重要途径。
3.商业银行要提高利率定价及风险管理能力。
一是商业银行明确利率风险管理目标。利率风险管理目标的目的是尽量不承担利率风险，但可以通过承担利率风险来获取利润。
二是商业银行要提高利率定价能力。在存款利率确定上，银行必须综合考虑宏观经济形势、资金流动性充裕情况、利率市场竞争状况、重要对手利率定价、自身经营管理等多重因素的影响，深入分析资金的供需状况和资金成本，包括货币市场的流动性变化和债券收益率的变化，根据期限结构确定合理的存款利率。
三是提升利率风险管理水平。利率作为最重要的宏观经济指标之一，其走向与宏观经济的运行情况具有重要关系，因此，商业银行要想科学地治理好利率风险，就必须关注宏观经济的运行态势。利率市场化将会使利率波动的频率和幅度提高，使利率风险管理成为商业银行风险管理核心内容，应切实提升利率风险管理水平，积极借鉴国外商业银行的成功经验，建立专业的利率风险管理部门，建立适合国情的利率风险管理体系、系统，提升对利率风险的识别、度量、处置、管理和对冲能力。
4.商业银行要加大专业人才的培养力度。商业银行长期以来面临的利率风险较小，对利率风险管理没引起高度的重视，缺少掌握利率风险管理基本原理、精通利率风险控制技术的人才。各种管理利率风险的金融工具特别是衍生金融工具的使用，需要具有专门知识的高素质人才。因此，商业银行必须要赶快抓紧对人才的培养，为迎接利率市场化改革的挑战做好准备。
总之，利率市场化对银行业来说不仅是挑战，更是机遇，只有通过改革创新，商业银行业才能实现转型的成功。
参考文献：
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[5] 麦金农.（Ronald I.Mckinnon）经济自由化的次序，2010
[6] 姚莉.简论利率市场化[J].企业研究，2006（9）
（作者单位：宁波东海银行股份有限公司 浙江宁波 315010）
（责编：李雪）
银行利率风险管理办法范文第5篇
我行2010年12月28日经中国银行业监督管理委员会松原监管分局批准成立，于2011年1月15日正式对外营业。组织架构情况:董事会常任董事5人，高级管理人员3人,职工38人。经营的业务品种有：吸收居民储蓄存款、企事业单位存款;发放农户担保贷款、存单质押贷款、公务员小额工资担保贷款、商铺抵押贷款、小企业简式快贷。
截止2012年3月末，我行资产总额45720.15万元,各项贷款4921 万元，较年初上升48万元,其中不良贷款0万元,涉农贷款 3483 万元，占比70%,小微企业贷款1430万元，支持农村青年创业贷款429万元;负债总额43711.93万元,各项存款 13699万元,较年初增长500万元，其中定期存款 6178 万元、活期存款 7521万元，对公账户106 户、2496 万元，低成本资金占比54.9 %，上存资金3500万元，所有者权益为2008.22万元，其中实收资本2000万元，未分配利润-14.38万元(一季末亏损14.38万元),一季末实现收入397.96万元;支出412.34万元。
资本充足率26.43%，核心资本充足率25.79%，流动性比率102.38%，存贷比率35.91%,单一客户集中度9.72%,前十大户占比46.70%,成本收入比49.02%,资本利润率-0.72%(标准为大于等于11%)。
二、乾安惠民村镇银行小微企业信贷支持的总体战略、模式和种类、市场定位。
(一)支持小微企业的总体战略
1.充分利用村镇银行的地域优势突出、运行机制灵活、决策效率高等优势，以服务三农、小微企业为基础，努力发掘自身核心竞争资源。
2.发挥地方金融的作用和优势，在政府的支持与帮助下逐步扩大经营规模、地域覆盖范围，选择性地填补县域内国有商业银行机构收缩形成的金融缺位，形成区域内比较完善的网络构架，以适应地方经济计划与扩散。
3.支持县域经济发展的迫切要求;把握地方中小企业的金融需求，形成有效地授信特色体制。
4.通过规模扩大、经营集约化提高、合理的区域布局，逐步扩大市场影响力，形成区域性金融平台，促进地方经济良性循环发展。
(二)模式和种类
1.模式分为不动产抵押担保贷款、保证担保贷款、质押贷款以及担保公司担保贷款。
2.贷款种类就是我行特色产品小微企业简式快贷一种，囊括上款的所有模式，免评级授信，方便快捷，深受客户的好评。
(三)市场定位
乾安惠民村镇银行组建之初就确立了服务“三农”、扶持小微企业、支持城乡青年展业创业的市场定位,以支持地方经济快速健康发展为己任和“资源取于当地回报地方”的经营思想，以乾安县域内农户为根本出发点，在满足农户小额贷款需求的基础上，积极开拓种养业大户、个体工商户及商铺抵押等信贷业务，主动开展对中小型企业特别是小微企业的贷款营销，改进服务手段和方式，发掘和培育客户优良群体。
三、乾安惠民村镇银行对小微企业融资采取的利率定价方式和方法，定价中考虑的因素以及近期的变化。
由于我行属于去年新组建，对小微企业的贷款目前和其他贷款一样都是使用成本相加定价方法，参照县域内各家商业银行的贷款利率定价,略高于国有商业银行,低于农村信用联社和邮储银行,主要是考虑到我行目前社会认知度不高,新组建,各项成本支出相对较大,比如说宣传费等等,所以把利率定价高于国有商业银行,近期内不会有变化.四、乾安惠民村镇银行利率定价的优势和不足。
目前我行的利率定价与县域内各家商业银行比较，高于国有商业银行，略低于其他股份制商业银行，利率水平属于中等，没有优势同时相对也没有明显不足。
四、利率市场化对我行小微企业贷款利率定价产生的影响及我行对科学合理利率定价的建议。
利率市场化对我行的影响将很大，大银行竞相抬高存款利率，降低贷款利率，小银行将难以招架，因为利率市场化符合收益递增规律，使得大银行日益强大，小银行难以生存，尤其像我行这样在建行初期的新兴农村中小金融机构。
银行利率风险管理办法范文第6篇
日期：2012-04-12 09:54:41 作者： 来源：中国吉林网
在首套房回归基准利率一段时间后，各地又出现9.5折和9折的优惠，近日，南京、北京、天津等地
相继出现最低8.5折的利率优惠，据了解，8.5折利率相当于房价下降6.2%左右，这对于购房者来说意味着大大降低了每月的还款压力，是相比一般降价还要吸引人的利好消息。 在首套房回归基准利率一段时间后，各地又出现9.5折和9折的优惠，近日，南京、北京、天津等地相继出现最低8.5折的利率优惠，据了解，8.5折利率相当于房价下降6.2%左右，这对于购房者来说意味着大大降低了每月的还款压力，是相比一般降价还要吸引人的利好消息。记者从各家银行了解到，目前长春仍执行基准利率，但个别银行已出现松动迹象。
8.5折利率已现领头羊
从基准利率的1.1倍到基准利率的9折，再到现今的8.5折，多个城市首套房贷优惠幅度逐渐放宽。据了解，在南京将利率降至8.5折之后，北京部分银行也在近日将首套房贷优惠利率最低调至8.5折。这也是时隔一年以来首套房贷8.5折优惠利率再度现身。一线城市首套房贷利率重回折扣时代，有望引领其他城市首套房贷利率陆续回归。
虽然首套房8.5折优惠利率再现江湖，但并非每个客户都具备申请的资格。“银行只对个人资质、征信记录良好的客户才能给出优惠，具体优惠幅度还要看客户的收入情况、贷款总额、申请年限等综合判断。”这是目前各地银行在执行优惠利率时普遍设置的门槛。
据了解，目前利率优惠只针对新申请房贷的客户，存量房贷及审批但未放款的房贷仍按原利率执行。此外，大部分银行也只对部分优质客户给出最低8.5折的优惠利率，长春各家银行在执行优惠利率时也相应设置了各种门槛。
8.5折利率将是购房良机
业内人士分析认为，近期已多次传出保证首次置业者合理需求的政策信号，首套房贷利率还有进一步下调的空间，优惠利率的覆盖面、幅度都有望进一步加大，预计会在第二季度后逐步体现。
8.5折利率距离历史最低的利率水平——7%已经越来越近，但是专家认为首套房贷7折优惠利率是在
2008年金融危机大环境下产生的特殊利率。
就目前的情况来看，在宏观经济不出现大幅波动的情况下8.5折已经是银行按揭利率优惠的极限，对于长春的购房者来说，一旦利率真的也出现8.5折优惠的话，就意味着大大减小了按揭还款压力，那么将是一个非常难得的购房时机。
长春8.5折利率或将随后推出
长春的房地产市场一直以刚性需求为主导，而国家最近频频表态要满足购买首套房家庭的贷款需求，这对首套房贷利率回调而言是政策层面的有利依据。
自去年10月份以来，长春多家银行首套房贷款利率大幅上浮，目前，虽然商业银行对首套房贷客户执行10%的上浮利率仍是主基调，但从3月初开始，长春多家商业银行陆续将首套房贷利率标准回归至基准利率，甚至出现了难得一见的首套房贷利率9.8折优惠，这是一年多以来，长春首次有银行将首套房贷利率下调至基准利率以下。