金融工程学是20世纪80年代起开始研究的新兴学科, 全球范围内首次金融工程学术会议于1989年在美国康乃尔大学召开, 1991年起设立国际金融工程师协会, 从上世纪末开始, 欧美高校纷纷设立金融工程研究项目。这一学科主要是为了更加有效地达到资源和风险的再配置功能而进行特定组合结构或者集成。狭义金融工程是以目前各类基本金融产品为基础, 实施各种形式的组合与分解, 从而设计出客户满意的具有特定收益和风险特征的新型金融产品;而广义金融工程主要是指所有运用工程化手段来破解金融领域的相关技术开发问题。当前, 要深入研究如何以创新结构为基础, 加强金融工程运用体系建设。
一、金融工程运用体系创新的有利条件
金融工程运用体系创新能够有效降低金融风险。近年来, 随着我国金融自由化举措的实施, 金融风险也在加大, 金融市场参与者迫切要求运用金融工程以防范风险。同时, 鉴于我国外汇市场中的金融工具及其业务相对单一, 也亟待加以创新。为此, 要通过金融工程运用体系创新以强化自身的市场竞争力。鉴于我国银行的资本准备金率不足、信贷资产质量有所下降等因素, 迫切需要对自身的组织结构以及资产负债管理体系等实施全方位的改革, 这就一定要有金融工程来做好后盾。同时, 为了能够满足企业用户不断增长的需求, 应对企业锁定汇率、利率以及价格等方面的风险, 实施金融工程创新均十分必要。
二、金融工程运用体系创新结构的主要内容
创新结构是我国金融工程运用体系持续发展的必然要求。具体来说, 金融工程运用体系创新结构主要包括三个方面。
一是金融理论研究创新。金融研究理论之发展, 不仅来自于当前市场, 而且要求理论对于市场中的各类新现象做出相应的解释, 从而更好地分析其中的风险, 并且在安全性、盈利性以及流动性之间找到最理想的结合点。同时, 理论研究还来源于该学科本身的不断发展。当前阶段, 金融工程学科依然为各种基本直觉所组成的新古典主义理论所涵盖, 也就是有效市场假说、风险收益交替理论、套利定价理论以及企业财务理论。但是, 如同其他经济学领域一样的是, 新古典主义理论也具有自身的不足之处。金融学的主要特点就是开展理论分析, 并且和经验分析相互发生作用, 从而对新方法加以检验, 这主要是依靠其对于数据作出的解释能力以及对今后的预测。所以, 随着近年来行为金融学的不断发展, 必然会对金融工程运用体系理论发展产生非常重要的影响。
二是金融技术方法创新。金融工程运用体系处在管理学、数学以及工程学等学科之间, 具有跨学科所带来的优势, 但同时也对其准确定位提出了新的挑战。数学与工程学是基础, 通过长期以来的发展, 已形成了一整套已经成型的科学化思想体系。作为管理学基础的经济学则仍需实施创新思维, 在艺术与科学的两极当中找到与把握平衡点。就金融技术方法来说, 应当着力提升建模技术, 关注应用数学以及物理理论的最新发展动向。就实质而言, 就是要从已经十分完善的数学与物理工具当中找到合理的理论工具, 并且运用到现实的市场分析之中, 这就需要在金融工程建设之中高度关注应用数学领域的研究, 从而吸引更多的数学与物理方面的人才进入到金融工程前沿领域之中。
三是金融人才培养创新。西方国家金融工程发展的一个重要启示就是, 大批国际金融工程师均担任了投资公司顾问或者亲自组建起投资公司。这些金融高端人才在从事理论研究与高校教学工作的同时, 还亲身在市场当中进行操作, 并且检验相关理论。运用理论和实践之间的紧密结合, 切实发展了这一理论。可见, 我国金融工程运用体系创新结构的发展不能仅仅停留于高等院校的课堂之中, 高校相关专业教师与金融专业大学生均可积极投身其中开展市场实践, 以求获得相应的实践知识, 这不但会促进我国金融工程理论的发展, 而且还十分有利于培养金融工程专业人才。需要加以注意的是, 西方国家的金融工程学历教育时间往往相当短, 通常为期一年到一年半, 但是却能够培养出大量顶尖的金融工程人才, 展示出极高的效率。同时, 国外相当多高校在定量性课程中应用了计算机技术, 使用计算机程序来直接解答问题, 这也就对我国高校的数学、统计学以及计算机教学创新提供了新的发展思路, 将其融合于金融工程教学之中, 有助于更好地培养专业人才。
三、结束语
总的来说, 基于创新结构的金融工程运用体系是当前我国金融业发展的重要趋势之一。为此, 要努力增加对金融信息技术领域的投资, 致力于培养金融高端人才, 健全法律政策机制, 促进我国金融工程运用体系创新结构能够越来越趋向于完善, 从而让金融工程运行得越来越顺畅。
摘要：金融工程把最先进的数理分析技术、计算机技术、自动化工程技术、仿真技术以及人工神经元网络等新技术融入其中, 从而让金融领域具备了十分广阔的发展前景。基于创新结构的金融工程运用体系则是金融创新的核心组成部分, 值得深入探究。本文分析了金融工程运用体系创新的有利条件, 并阐述了金融工程运用体系创新结构的主要内容。
关键词：创新结构,金融工程,运用体系
参考文献
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