论文题目：我国煤矿安全生产责任保险费率厘定与定价机制研究
摘要：安全生产责任保险（简称安责险）是在我国高危行业领域强制实施并具有事故预防功能的险种。为煤矿安责险确定一个合理、公平、充足的费率,是安责险能够增量扩面、持续发展的关键因素。本文围绕我国煤矿安责险定价的重点和难点问题,研究了我国煤矿安责险费率厘定模型和定价机制,以期丰富我国煤矿安责险费率厘定方法,为制定完善有关政策提供科学依据。从险种性质、保险责任、保单条款、事故预防技术服务、安责险实施模式、基础数据、被保险人的风险状况7个方面,分析了影响我国煤矿安责险费率厘定与定价的主要因素,这些因素决定了煤矿安责险费率厘定的目标与定位,是确定精算方法、精算假设、精算模型的依据。遵循非寿险精算的原理和方法,应用GAMLSS和期望值模型厘定了煤矿安责险的基准费率和浮动费率。基于在线大样本问卷调查获取的数据,以及2009年-2019年分地区统计的全国煤矿事故发生数据,建立了基于零膨胀负二项分布的GAMLSS模型,使用RS算法对损失频率进行估计,使用期望值模型估计损失程度,厘定了基于3种类型10个风险因子的煤矿安责险费率表。模型表明,煤矿安责险的损失频率具有明显的过离散、零膨胀的非泊松分布特征,而目前煤矿安责险费率厘定通常应用的GLM模型不能充分识别这一特征,导致费率厘定存在偏差,GAMLSS能较好地纠正这种偏差,使煤矿安责险的费率厘定更加精准。将费率厘定结果与现行费率水平进行比较分析,认为除个别地区外,现行煤矿安责险的费率水平总体偏高;提高投保率是降低费率水平的关键,煤矿安责险亟需增量扩面;煤矿安责险费率的合理浮动范围为0.5～3。为解决煤矿安责险费率厘定的重点和难点问题,建议降低煤矿投保安责险的成本负担、出台煤矿投保安责险的激励约束政策、引导煤矿尽快将已投保的与安全生产相关的其他险种调整为安责险、建立全国煤矿安责险信息管理平台、建立煤矿安责险费率第三方发布机制,提高费率厘定水平和能力。基于风险理论、人-机-环境-管理系统理论、三类危险源理论,建立了适用于安责险费率厘定的煤矿安全风险评价模型,并提出了基于煤矿安全风险等级的费率浮动方案。从煤矿事故可能性、煤矿事故后果严重性两个方面,构建了煤矿安全风险评价指标体系;运用德尔菲法、层次分析法,通过对若干煤矿进行较为充分的实证检验,对其进行量化,确定了煤矿安全风险评估值;根据煤矿安全风险评估值的大小,将煤矿安全风险划分为5个等级,等级越高,费率的上浮系数就越大,浮动费率就越高;反之,浮动费率就越低;根据煤矿安全风险等级的不同,煤矿安全风险等级调整系数保持0.5-3的浮动范围。基于计划行为理论和消费者行为理论,建立了煤矿投保安责险决策的二分类Probit离散选择模型,研究了煤矿安责险市场价格的影响机制。应用大样本问卷调查的数据,经过拟合优度检验和对若干煤矿进行较为充分的实证检验,分别建立了基于Probit的煤矿投保安责险决策影响因素模型、煤矿首次投保安责险决策影响因素模型、煤矿续保安责险决策影响因素模型,确定了煤矿是否会投保安责险、首次投保、续保的15个、14个、6个主要决策变量以及各变量对决策的影响程度。模型结果显示,三个模型的解释变量具有较好的一致性;不管是首次投保,还是续保,煤矿都很关注政策性因素和安责险产品的风险补偿能力,并取决于决策人对安责险的认知和重视程度;首次投保时,保险公司营销力度和煤矿之间的比较心理较为重要,但续保时这些因素就变得不再显著。有关结论有助于厘清煤矿对安责险的投保偏好和价格敏感度,为优化煤矿安责险产品设计和市场定价、制定完善有关政策提供了定量依据。对模型结果进一步分析后认为,煤矿最关注安责险的风险补偿功能,对事故预防功能也较为期待,但由于安责险的事故预防功能没有发挥出来,所以煤矿对这项服务没有形成体验、对比和评价;煤矿对安责险的投保行为高度依赖国家政策;安责险产品消费市场不够成熟。针对这些问题,讨论了对策措施,建议各级应急管理部门和行业主管部门把安责险信息管理平台作为有力的监管工具,加大对事故预防技术服务的监管力度,加快培育事故预防技术服务专家和机构;发挥煤矿安责险的事故预防功能;政府加强对煤矿安责险的推动落实和支撑保障;建立以事故预防技术服务效果为导向的市场优胜劣汰机制;完善安责险产品设计,提高投保服务、理赔服务、事故预防技术服务的水平,逐渐培养煤矿对安责险的消费心理和消费习惯,使投保安责险从外在强制变成内在需要,从而使安责险市场进入可持续发展的良性循环。
关键词：安全生产责任保险;费率厘定;毛保费;费率浮动;合同费率
学科专业：管理科学与工程
摘要
abstract
1 引言
1.1 选题背景及研究意义
1.2 国内外研究述评
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.2.3 国内外研究评价
1.3 研究内容及方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.3.3 技术路线
1.4 本章小结
2 我国煤矿安责险费率厘定与定价的影响因素
2.1 险种性质因素
2.1.1 安责险坚持保本微利的定价原则
2.1.2 安责险费率受到高度监管和政策扶持
2.2 保险责任因素
2.2.1 安责险保险责任的前提条件
2.2.2 安责险保险责任的具体内容
2.2.3 安责险保险责任的主要特点
2.2.4 安责险保险责任的免除条款
2.3 保单条款因素
2.3.1 安责险的保障对象
2.3.2 安责险的赔偿标准
2.3.3 其他保单条款
2.4 事故预防技术服务因素
2.5 安责险实施模式因素
2.6 基础数据因素
2.6.1 基础数据的内容与要点
2.6.2 基础数据的现状总结
2.7 被保险人的风险因素
2.7.1 煤矿行业风险因素
2.7.2 费率因子选择因素
2.7.3 被保险人安全风险评价
2.8 本章小结
3 我国煤矿安责险基准费率与浮动费率的厘定
3.1 费率厘定假设
3.2 费率厘定框架
3.2.1 费率厘定方法
3.2.2 风险因子选择
3.2.3 费率厘定步骤
3.3 费率厘定模型
3.3.1 损失频率估计模型
3.3.2 损失程度估计模型
3.4 损失频率估计
3.4.1 数据描述
3.4.2 索赔频率分布拟合
3.4.3 索赔频率参数估计
3.4.4 模型诊断
3.5 损失程度估计
3.5.1 数据描述
3.5.2 模型构建
3.6 费率厘定结果
3.6.1 基本假设
3.6.2 基准费率表
3.6.3 煤矿类型调整系数
3.6.4 风险运营调整系数
3.6.5 安全标准调整系数
3.6.6 浮动费率计算公式
3.7 费率厘定结果分析
3.7.1 计算结果与现行费率水平的比较
3.7.2 费率调整幅度的分析
3.8 费率厘定对策讨论
3.8.1 提高煤矿安责险投保率
3.8.2 建立全国煤矿安责险信息管理平台
3.8.3 建立煤矿安责险费率第三方发布机制
3.9 本章小结
4 基于煤矿安全风险评价的浮动费率厘定
4.1 研究框架设计
4.1.1 研究步骤
4.1.2 功能定位
4.1.3 基本原则
4.1.4 适用对象
4.1.5 评价方法
4.2 煤矿安全风险评价指标体系
4.2.1 理论依据
4.2.2 指标结构
4.2.3 煤矿事故可能性指标内容
4.2.4 煤矿事故后果严重性指标内容
4.3 煤矿安全风险评价指标权重
4.3.1 指标权重的确定方法
4.3.2 指标权重的计算
4.4 煤矿安全风险评价量化方法
4.4.1 量化公式
4.4.2 赋值方法
4.5 煤矿安全风险评价实证检验
4.5.1 检验结果
4.5.2 结果分析
4.6 安全风险等级与浮动费率厘定
4.6.1 煤矿安全风险等级调整系数表
4.6.2 煤矿安全风险等级调整系数的应用
4.7 本章小结
5 我国煤矿安责险合同费率的定价机制
5.1 研究框架设计
5.1.1 理论模型
5.1.2 变量选取
5.1.3 一次模型设计
5.2 数据收集与样本分析
5.2.1 问卷调查
5.2.2 变量统计特征描述
5.3 计量检验与结果分析
5.3.1 一次模型估计结果分析
5.3.2 应用Probit模型进行二次回归
5.3.3 应用Probit模型进行三次回归
5.3.4 拟合优度检验
5.4 首次投保决策模型与续保决策模型的比较分析
5.5 实证检验分析
5.6 模型结论与建议
5.6.1 发挥安责险事故预防功能
5.6.2 加大政府推动和政策支持力度
5.6.3 优化安责险市场环境
5.7 本章小结
6 结论与展望
6.1 研究结论
6.2 研究创新点
6.3 研究不足与展望
6.3.1 引入免赔额、限额和其他保险责任
6.3.2 改进损失程度估计模型
6.3.3 建立煤矿安全风险等级调整系数厘定模型
参考文献
附录 煤矿安责险投保和需求情况调查问卷
致谢