论文题目：董监高个人特征对商业银行风险的影响
摘要：防范和化解商业银行风险,是关乎金融安全、经济发展和社会稳定的重要目标。随着巴塞尔协议Ⅲ的公布和我国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》的出台,我国商业银行面临着更加严格的风险监管要求。对金融行业风险的传统研究,主要集中于银行机构的账面数据,不能做到对风险的全面有效管理,我国目前的银行风险因此仍然居高不下。本文将研究视角转向商业银行董监高的个人特征上,希望得到控制商业银行风险的新思路,帮助商业银行满足更加严格的监管要求,以此推动我国商业银行业更为健康地发展。本文根据商业银行风险管理理论、高层梯队理论、行为经济学理论、人力资本理论和委托代理理论提出研究相关假设;将商业银行董监高的性别、年龄、学历、职称、留学经历和薪酬作为自变量,并将不良贷款率作为因变量,设计了董监高个人特征对银行风险产生影响的模型;接着本文以2006-2018年我国18家大中型商业银行的数据为研究样本,使用了 FGLS回归方法对董监高总体模型和个体模型分别进行了实证研究,得到一系列结论:（1）在董监高整体模型中,董监高女性占比、获得专业职称人数占比与商业银行风险为负相关关系;董监高留学人数占比、薪酬与商业银行风险为正相关关系;董监高平均年龄与商业银行风险为正U型关系;学历水平不显著。（2）在董监高异质性分析的模型中有一些和总体模型不同的结果,其中,董事会薪酬水平与商业银行风险之间呈负相关;监事会的平均年龄与商业银行风险之间呈倒U型;原本总体模型中不显著的学历水平在董、监、高三个个体模型中均与商业银行风险呈显著的负相关关系。根据实证结果,本文从降低商业银行风险的角度,为银行管理层的选拔提出了相关的政策建议。
关键词：商业银行风险;董监高;个人特征
学科专业：金融学
中文摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究方法、内容与思路
1.2.1 研究方法
1.2.2 研究内容
1.2.3 研究思路
1.3 研究的创新与不足
1.3.1 研究的创新之处
1.3.2 研究的不足与展望
2 研究综述
2.1 国外相关文献综述
2.1.1 国外信用风险和流动性风险综述
2.1.2 国外董监高个人特征研究综述
2.2 国内相关文献综述
2.2.1 国内商业银行全面风险研究综述
2.2.2 国内董监高个人特征研究综述
2.3 本章小结
3 理论基础
3.1 商业银行风险管理理论
3.1.1 商业银行风险管理理论的历史演进
3.1.2 商业银行全面风险的内涵
3.2 其他理论
3.2.1 高层梯队理论
3.2.2 行为经济学理论
3.2.3 人力资本理论
3.2.4 委托代理理论
3.3 本章小结
4 我国商业银行全面风险及董监高相关现状分析
4.1 我国商业银行全面风险的现状及问题分析
4.1.1 我国商业银行全面风险的现状
4.1.2 我国商业银行全面风险管理的问题
4.2 我国大中型商业银行董监高选拔现状分析
4.2.1 我国大中型商业银行组织架构
4.2.2 我国商业银行董监高选拔存在的问题
4.3 本章小结
5 研究假设及模型设计
5.1 研究假设
5.1.1 董监高个人特征与商业银行风险的关系
5.1.2 董监高异质性的不同影响
5.2 样本选取与数据来源
5.3 变量选择
5.3.1 因变量选择
5.3.2 自变量选择
5.3.3 控制变量选择
5.4 模型设计
5.5 本章小结
6 实证结果及分析
6.1 描述性分析
6.2 相关性分析与单位根检验
6.2.1 相关性分析
6.2.2 面板单位根检验
6.3 总体模型回归分析及稳健性检验
6.3.1 总体模型的相关检验
6.3.2 总体模型的回归分析
6.3.3 稳健性检验
6.4 异质性分析
6.4.1 董监高个体模型的相关检验
6.4.2 董事层异质性分析
6.4.3 监事层异质性分析
6.4.4 其他高管层异质性分析
6.5 本章小结
7 结论与建议
7.1 研究结论
7.2 政策建议
参考文献
致谢