论文题目：金融科技、不良资产和商业银行稳定性
摘要：近几年,随着互联网、大数据、区块链、云计算、AI人工智能等技术的不断发展,金融科技对金融效率的提升和金融服务的改善起着至关重要的作用。我国银行业作为金融行业的最核心部门,率先应对金融科技带来的挑战和机遇。一方面,受到非银行类的金融科技公司的猛烈冲击,从资产、负债和支付端对商业银行的业务造成挤压;另一方面,金融科技对商业银行的发展也有赋能作用,商业银行利用金融科技提升了自身的获客能力、盈利能力和风险管理能力。在金融科技发展的背景下,影响我国商业银行稳定性的因素日益复杂。基于此,金融科技发展对商业银行稳定性的影响是目前我国银行业健康发展亟需解决的问题。同时,持续不断的新冠疫情给我国经济带来了较大的影响,企业和个人贷款规模不断增加,导致商业银行的不良资产余额和不良资产率呈现“双升”势态。因此,将不良资产引入到金融科技与商业银行稳定性的研究中,探讨不良资产在金融科技和商业银行稳定性影响中是否具有调节作用也有非常重要的研究价值。更进一步分析,金融科技的发展对不同规模商业银行的稳定性影响是否存在差异性?在新经济金融常态下,我国经济发展和不断调整的经济结构使得经济增长速度和动力都发生了较大的改变,对我国商业银行的支撑作用越来越弱,厘清金融科技、不良资产和商业银行稳定性三者之间的关系对避免发生系统性金融风险,助力金融业健康发展有十分重要的现实意义。首先,本文梳理了金融科技、不良资产和商业银行的相关研究文献,从理论层面展开分析,对金融科技发展、不良资产和商业银行稳定性进行概念界定和现状分析。其次,从理论上分析金融科技发展与商业银行稳定性关系的作用机理,并认为不良资产在金融科技发展和商业银行稳定性关系中起到调节作用。最后,本文借助动态面板系统GMM方法,运用2011-2020年41家上市商业银行数据和北京大学数字金融研究中心基于蚂蚁集团用户数据构建的数字金融普惠指数,实证检验了金融科技发展和商业银行稳定性之间的关系,检验了不良资产在金融科技发展与商业银行稳定性关系中的调节效应,同时在进一步分析中检验了金融科技发展对不同规模商业银行稳定性影响的差异性。通过本文的研究,得出结论:（1）金融科技的发展对商业银行稳定性呈正相关关系,金融科技的发展显著提高了商业银行稳定性,即金融科技发展对商业银行的赋能效应大于挤出效应。（2）不良资产在金融科技与商业银行稳定的正向关系中起负向调节作用。不良资产率越高,金融科技对商业银行稳定性的促进作用越小;不良资产率越低,金融科技对商业银行稳定性的促进作用越大,即不良资产抑制了金融科技对商业银行稳定性的促进效能。（3）金融科技的发展对不同规模的商业银行稳定性影响存在差异化,在中小规模的商业银行中,金融科技发展水平对商业银行稳定性的促进作用要强于大规模的商业银行,即金融科技对中小规模商业银行的赋能作用更加显著。结合本文的研究结论,为促进我国金融业和银行业健康发展,提出以下几点建议:（1）进一步完善监管体系,不断增强金融风险防控能力。（2）加强政策引导,为行业的长期可持续发展奠定更良好的基础。（3）加强金融科技人才的培养,学习国际上先进的经验,对金融科技技术进行财政补贴,加快国内金融科技的发展。（4）加强金融科技创新,将金融科技应用到银行金融业务的全流程中而非简单的服务层面,可借助金融科技手段有效提升不良资产处置效率,降低商业银行不良资产余额,强化金融科技对商业银行稳定性的赋能作用,提高商业银行稳定性。（5）明确不同规模银行自身定位,有针对性地发展金融科技。
关键词：金融科技;商业银行稳定性;不良资产;动态面板GMM模型
学科专业：金融硕士（专业学位）
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
一、研究背景与意义
(一)研究背景
(二)研究意义
二、研究内容与方法
(一)研究内容
(二)研究方法
(三)可能的创新之处
(四)存在的不足
第二章 文献综述
一、金融科技相关研究
(一)金融科技发展研究
(二)金融科技对商业银行的影响研究
二、不良资产相关研究
(一)不良资产因素研究
(二)不良资产对商业银行的影响研究
三、商业银行稳定性的相关研究
(一)商业银行稳定性因素研究
(二)金融科技对商业银行稳定性的影响研究
四、文献评述
第三章 我国金融科技、不良资产和商业银行稳定性现状分析
一、金融科技的相关概念与发展现状
(一)金融科技的界定
(二)我国金融科技的发展历程
(三)我国金融科技发展现状
二、不良资产的相关概念与发展现状
(一)不良资产概念界定及分类
(二)不良资产的发展历程
(三)我国不良资产行业发展现状
三、商业银行稳定性相关概念与发展现状分析
(一)商业银行稳定性概念界定
(二)我国商业银行稳定性现状
第四章 金融科技、不良资产与商业银行稳定性的作用机制分析
一、金融科技与商业银行稳定性作用机理
(一)金融科技公司的挤出效应
(二)商业银行金融科技赋能作用
二、不良资产对金融科技与商业银行稳定性关系的调节作用
第五章 金融科技、不良资产与商业银行稳定性关系的实证分析
一、研究设计
(一)样本与数据来源
(二)指标选取
(三)实证模型构建
二、实证结果与分析
(一)描述性统计分析
(二)相关性检验分析
(三)金融科技发展对商业银行稳定性影响的回归分析
(四)不良资产对金融科技发展与商业银行稳定性关系的调节作用分析
三、稳健性检验
(一)更换估计方法
(二)替换解释变量
四、进一步分析:异质性影响
五、本章小结
第六章 结论与政策建议
一、本文结论
二、政策建议
(一)进一步完善监管体系
(二)加强政策引导
(三)加强金融科技人才的培养,学习先进经验
(四)加强金融科技创新,强化金融科技的赋能作用
(五)明确不同规模银行自身定位,针对性发展金融科技
参考文献
致谢