论文题目：农业经济发展对宏观经济增长及波动的作用机制研究
摘要：农业是国民经济的基础产业,对中国这样一个人口巨大的发展中国家尤为重要。它不仅关系粮食安全问题,也关系到广大农民的民生问题,还直接影响着宏观经济目标的实现。在全球经济放缓并受疫情冲击影响这一大背景下,在“十三五”收关、“十四五”开局的关键时期,在中国经济处于“新常态”面临新的诸多挑战的情况下,研究农业经济发展和中国宏观经济运行之间的关联关系,及如何有效平衡推进农业现代化与经济的中高速增长的关联性问题具有非常重要的现实意义。本文为研究农业经济发展与宏观经济运行之间的内在影响与作用机制,以中国农产品价格、中国农业经济发展及宏观经济运行的相关数据为样本,运用VAR、非线性MS（M）-AR（p）、非线性MS（M）-VAR（p）等模型对中国农业经济发展及宏观经济的运行之间的关联关系进行测度。研究发现:中国农、林、牧、渔农产品以及总体农产品生产价格指数波动率时间序列都呈现出显著的长期记忆性特征。农、林、牧、渔农产品以及总体农产品生产价格指数时间序列对其不确定性的冲击反应较为显著,但是,农、林、牧、渔农产品以及总体农产品生产价格指数不确定性对其价格指数的冲击反应都较为微弱。农产品价格指数在四种滞后阶数具体情况下,可以在方向和程度两个维度影响宏观经济增长。在大多数情况下,中国农产品生产价格指数水平对GDP增长率时间序列的冲击响应维持在正向水平;方差分解表明中国农产品生产价格指数水平时间序列对GDP增长率时间序列影响的贡献程度往往较小。中国农产品的生产价格指数周期成分时间序列在四种滞阶数具体情况下,也对中国GDP增长率周期成分时间序列的影响作用在方向和程度两个维度上产生影响。方差分解发现中国农产品生产价格指数周期成分时间序列对我国GDP增长率周期成分时间序列影响的贡献程度很大。中国GDP增长率周期成分时间序列对中国种植业、畜牧业农产品以及总体农产品生产价格指数水平周期成分时间序列影响的贡献程度往往较小,而对中国林业、渔业农产品生产价格指数水平周期成分时间序列影响的贡献程度较大。对中国农业经济以及宏观经济的增长周期路径研究表明,中国农业经济较难由“低速增长区制”向中高速增长区制转移,由“中速增长区制”攀升至“快速增长区制”的转移概率相对较高,中国农业经济发展可以充分发挥资本及技术优势。当中国农业经济步入“中速增长区制”与“快速增长区制”后也不易发生大幅下降,即具有相对稳定的发展态势。中国农业经济处于各区制时维持概率均较高,处于“低速增长区制”的可能性最大,处于“中速增长区制”的可能性最小,处于“快速增长区制”的可能性居中,中国农业经济发展需通过政策支持和资金投入促进快速发展。中国农业总产值和中国GDP增长路径并不完全同步,农、林、牧、渔四部门经济的增长路径也各不相同。中国农业经济处于各区制的维持概率均较高;而转移概率都相对较低,因此中国农业经济具有一定的惰性特征,不易改变所处的增长状态,农业经济发展需要加大资金和政策支持力度。而中国宏观经济发展成功步入高速增长状态,会倾向于维持良好的增长态势,但一旦落入低速增长状态,将面对十分严峻的经济复苏挑战。农业经济发展与宏观经济运行之间的时变作用机制研究发现:当“农业与经济”系统处于“低速增长区制”时,中国农业总产值增长率与中国GDP增长率具有正相关关系;当“农业与经济”系统处于“快速增长区制”时,中国农业总产值增长率与中国GDP增长率具有更强的正相关关系;而当“农业与经济”系统处于“中速增长区制”时,中国农业总产值增长率与中国GDP增长率却具有微弱的负相关关系。“农业与经济”系统处于“中速增长区制”时,中国农业总产值增长率与中国GDP增长率具有微弱负相关关系的可能性最小,持续性最弱,而“农业与经济”系统处于“低速增长区制”或“快速增长区制”时,中国农业总产值增长率与中国GDP增长率具有显著正相关关系的可能性更大,持续性更强。当“农业与经济波动”系统处于低波动区制时,中国农业总产值增长率与中国GDP增长波动率具有正相关关系;当“农业与经济波动”系统处于中波动区制时,中国农业总产值增长率与中国GDP增长波动率同样具有正相关关系,这一点与“农业与经济”系统中的结果不同;而当“农业与经济波动”系统处于高波动区制时,中国农业总产值增长率与中国GDP增长波动率具有更强的正相关关系。“农业与经济波动”系统处于高波动区制时,中国农业总产值增长率与中国GDP增长波动率具有最强正相关关系的可能性最小、持续性最弱,而“农业与经济波动”系统处于中低波动区制时,中国农业总产值增长率与中国GDP增长波动率具有正相关关系的可能性更大、持续性更强。本文研究的创新点如下:（1）本文研究结果显示农产品价格时间序列和农产品价格波动率时间序列都具有长记忆性特征,这一研究成果丰富完善了相关学术体系。（2）本文关于农产品价格波动对宏观经济增长影响的研究中,以农、林、牧、渔及总体农产品生产价格指数作为样本,排除既往研究仅选取个别种类农产品作为研究样本的局限性,补强了既往研究,研究对象和研究范围具有一定的创新性。（3）本文使用马尔可夫转移模型将中国农业经济及宏观经济的增长周期路径区分为低速、中速和高速三种区制,并计算了不同区制间的转移概率、平均持续期和具体转移时间,以此分析判断中国农业经济和宏观经济的运行情况。研究成果具有一定的创新性。（4）本文将研究金融问题的研究思路引入到农业经济问题的研究中,使用MS（M）-VAR（p）模型分析了农业经济发展与宏观经济处于不同运行状态和不同波动状态中的关联关系,在研究方法上具有一定的创新性。（5）本文使用前述方法研究所得的结论,即农业经济发展在宏观经济处于三中不同运行状态及三种不同波动状态中的关联作用,丰富和完善了农业经济发展与宏观经济增长之间内在影响与作用的学术体系。基于上述研究结论,本文提出如下政策建议:第一、政策的制定者在实施农产品价格调控时应首先考虑保持农产品价格的稳定性,避免价格不确定性的增加而增加社会成本,减损社会福利;同时由于农产品价格的长记忆性特征,实施价格调控时要考虑政策的周期性和有效性。第二、由于农产品价格水平能够影响宏观经济增长,而且农产品价格周期成分对宏观经济增长周期成分影响较大,政府应关注并监测“蒜你狠”“豆你玩”“姜你军”等农产品价格非正常波动情况,采取有效措施保持农产品价格的稳定,避免影响宏观经济的平稳发展。第三、由于农业经济的弱质性特征及农业政策与农业经济发展之间的强烈相关性,中国政府应当继续实施2004年以来的农业扶持政策,特别加强除渔业以外的种植业、林业、畜牧业的支持力度。第四、由于农业经济发展对国计民生的重要意义及其与宏观经济增长之间的强烈正相关关系,政府应强化农业是国民经济基础产业的意识,特别是农业经济发展对经济增长的贡献不亚于出口贸易的这一重要意识,加大对农业的支持力度。一方面可以促进农业经济发展,解决中国特有的“三农问题”;另一方面为中国宏观经济增长增加新的推动力,解决新常态下中国经济的长期增长驱动力问题。本文包括图66幅,表46个,参考文献328篇。
关键词：农产品价格;农业发展;农业经济周期;农业经济发展;宏观经济
学科专业：应用经济学
致谢
摘要
ABSTRACT
1 绪论
1.1 论文研究背景
1.1.1 论文研究的历史背景
1.1.2 论文研究的现实背景
1.2 论文选题的意义
1.2.1 研究的理论意义
1.2.2 研究的实践意义
1.3 论文研究的主要内容与创新点
1.3.1 论文研究的主要内容
1.3.2 创新点
1.4 论文的研究方法
1.5 论文研究的技术路线图与实证研究逻辑框架
1.5.1 论文研究的技术线路
1.5.2 论文实证研究的逻辑框架
1.6 相关概念界定及说明
1.6.1 概念界定
1.6.2 相关说明
2 文献综述
2.1 农产品价格的文献回顾
2.1.1 农产品价格波动的相关文献
2.1.1.1 关于农产品价格波动的特征研究的文献回顾
2.1.1.2 农产品价格长记忆性特征研究的相关文献回顾
2.1.1.3 其它有关农产品价格研究文献
2.2 农产品价格与宏观经济相互影响的相关文献回顾
2.3 农业经济发展的文献回顾
2.4 农业与经济增长的文献回顾
2.4.1 关于农业金融与经济的文献回顾
2.4.2 关于农业投资与经济增长的文献回顾
2.4.3 关于农(副)产品价格与经济增长的文献回顾
2.4.4 关于农业总要素生产率(TFP)与经济增长的文献回顾
2.4.5 农业与经济增长关系研究方法的文献回顾
3 论文研究的理论基础
3.1 农业发展理论
3.1.1 农业发展理论概述
3.1.2 农业发展理论的历史演进
3.1.3 农业发展理论的内涵
3.1.4 农业发展理论在中国农业发展和经济增长的运用
3.2 本文研究涉及的其它相关理论
3.2.1 农产品价格理论
3.2.2 经济周期理论
3.2.3 经济增长理论
4 农产品价格及其不确定性的长期记忆性与关联性检验
4.1 农产品价格及其不确定性的长期记忆性实证检验
4.1.1 长期记忆性分析方法
4.1.1.1 ARFIMA模型构建
4.1.1.2 FIGARCH模型构建
4.1.2 农产品价格的数据选择与描述
4.1.3 农产品价格及其不确定性的长期记忆性检验
4.2 农产品价格与其不确定性之间的关联性检验
4.2.1 向量自回归(VAR)模型构建
4.2.2 单位根检验
4.2.3 Granger因果关系的计量检验
4.2.4 VAR模型的脉冲响应及方差分解
4.3 本章小结
5 农产品价格及其波动性对中国经济的影响研究
5.1 农产品价格与中国经济增长之间的关联性检验
5.1.1 农产品价格序列与中国经济增长序列的选取和描述
5.1.2 时间序列的平稳性检验
5.1.3 向量自回归(VAR)模型的构建与估计
5.1.4 Granger因果关系检验
5.1.5 冲击响应函数估计与方差分解分析
5.2 农产品价格波动与中国经济增长波动性之间的关联性检验
5.2.1 ADF单位根检验
5.2.2 影响的方向及影响作用的程度分析
5.2.3 Granger因果关系检验
5.2.4 冲击反应的时间变化路径刻画
5.2.5 影响的贡献程度判别
5.3 本章小结
6 农业经济发展与宏观经济增长的周期性路径判别
6.1 非线性MS(M) –AR(P)模型构建
6.2 农业经济发展与宏观经济增长的周期性数据选择
6.3 中国农业经济发展与宏观经济增长的周期性路径刻画
6.3.1 非线性MS(M)-AR(p)模型的参数估计
6.3.2 中国农业经济以及宏观经济增长的区制转移概率
6.3.3 中国农业经济及宏观经济处于各增长区制的平均持续期
6.3.4 中国农业经济及宏观经济不同增长区制间的转移路径刻画
6.4 本章小结
7 农业经济发展在宏观经济运行过程的作用研究
7.1 非线性MS(M) -VAR(P)的模型设定
7.2 对农业总产值增长率及宏观经济增长率的时间动态轨迹的刻画
7.3 农业经济发展在宏观经济增长过程中的作用机制检验与分析
7.3.1 非线性MS(M) -VAR(p)模型的参数估计
7.3.2 农业经济发展对宏观经济增长作用机制的周期性变迁识别
7.3.3 农业经济发展对宏观经济增长作用机制的区制转移特征测度
7.4 农业经济发展在宏观经济波动过程中的作用机制检验与分析
7.4.1 非线性MS(M) -VAR(p)模型的参数估计
7.4.2 农业经济发展对宏观经济波动作用机制的周期性变迁识别
7.4.3 农业经济发展对宏观经济波动作用机制的区制转移特征测度
7.5 本章小结
8 结论
8.1 结论
8.2 政策建议
8.3 研究的不足与展望
参考文献
附录 A
索引