论文题目：上市农村商业银行经营效率影响因素的实证分析
摘要：2021中央一号文件强调继续深化农村金融机构改革,运用支农支小等政策工具加大对县域金融机构的支持力度,推动农村金融机构回归本源。农村商业银行作为目前农村最重要的金融机构,对执行国家重大决策,助力乡村振兴具有十分重要的作用。近年来从中央到地方都不断要求农商行提升自己的经营效率,部分发展较好的农商行已经率先进入资本市场,因此对于上市农村商业银行的经营效率以及影响因素的研究就显得尤为重要,对今后农商行的发展方向具备十分重要的现实意义。通过对相关文献的梳理和总结,运用数据包络模型的方法对上市农商行的经营效率进行评价。本文根据2015-2020年以及部分2011-2015年的农商行样本数据,利用数据包络分析（DEA）以及Malmquist指数法,从纵向和横向的角度对比分析了上市农商行的静态效率以及动态效率值。之后上市农商行的效率影响因素分析需要用到Tobit回归模型。得出的结论表明:公开上市的农商行的经营效率不仅高于自身之前的经营效率,同时也高于同期未上市的农商行。从M指数分析中可以发现技术进步是影响全要素生产率变动的主要因素,同时上市后农商行的规模效率呈震荡下跌的趋势。从Tobit回归结果中我们发现:创新能力在农商行达到最优规模后对农商行的经营效率为正向。管理能力对经营效率的影响为正向。资产配置能力在技术、制度一定的情况下,与经营效率呈反向关系。股东投资比例与农村商业银行的经营效率呈正向相关的关系。城市发展水平与农村商业银行的经营效率呈负相关的关系,而农业发展水平虽然不显著,但是依然看出农业发展水平是与农村商业银行呈正向关系的。最后根据以上的研究结论提出相关的政策建议。农商行上市后要保持适度规模,在此基础上加大对创新的投入,实现差异化发展;完善内部管理制度,强化农商行的财务管理能力;要为落后地区的农商行营造良好的政策环境,实现落后地区农商行的发展;上市后要不断优化自己的股权结构;在自身实现发展的同时,要积极承担社会责任,助力农村发展,回归本源。
关键词：上市农村商业银行;经营效率;DEA;Tobit模型;影响因素
学科专业：金融硕士（专业学位）
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 商业银行经营效率影响因素研究文献综述
1.2.2 农商行经营效率研究方法文献综述
1.2.3 总结评述
1.3 研究思路和方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 本文的创新点与不足之处
1.4.1 本文的创新点
1.4.2 本文的不足之处
2 农商行经营效率相关理论概述
2.1 核心概念界定
2.1.1 效率的内涵
2.1.2 银行效率的内涵
2.1.3 农村商业银行经营效率的内涵
2.2 相关理论
2.2.1 产权理论
2.2.2 古典政治经济学中的分工理论
2.2.3 价格均衡效率理论
2.2.4 范围经济理论
2.2.5 前沿效率理论
3 上市农村商业银行发展历程和经营现状
3.1 上市农村商业银行的发展历程
3.2 上市农村商业银行的经营现状
3.2.1 上市农村商业银行的盈利能力
3.2.2 上市农商行的收入结构分析
3.3 本章小结
4 DEA效率测度的实证结果分析
4.1 DEA模型的选择
4.1.1 规模报酬不变的CCR模型
4.1.2 规模报酬可变的BCC模型
4.1.3 Malmquist DEA模型
4.2 投入与产出指标的选择
4.3 DEA效率测度实证结果分析
4.3.1 DEA分析
4.3.2 Malmquist分析
4.4 本章小结
5 上市农村商业银行经营效率影响因素分析
5.1 模型介绍及变量选取
5.1.1 模型介绍
5.1.2 变量指标选取
5.1.3 模型构建
5.2 农商行经营效率影响因素实证研究
5.2.1 描述性统计及多重线性相关性分析
5.2.2 上市农村商业银行效率影响因素回归结果分析
5.3 本章小结
6 结论与政策建议
6.1 结论
6.2 政策启示
参考文献
作者简历
致谢