论文题目：河南省地方银行业法人金融机构流动性风险测算及管理研究
摘要：十九大报告将防范化解金融风险列为全面建成小康社会冲刺关键期的三大攻坚战之一,防范和化解金融风险是实现高质量发展的必然需求。无论是2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机,还是发端于我国的两次“钱荒”事件,均促使各国监管部门重新审视流动性风险的重要性。近年来,网贷平台、影子银行泛滥,给银行流动性风险监管带来严峻挑战,特别是2020年新冠疫情爆发以来,全球经济下行压力持续增大,金融市场动荡给贸易融资带来剧烈冲击,实体经济流动性资金紧缺将直接影响商业银行信贷质量与债券兑付,诸多不确定因素给商业银行流动性风险管理带来极大困难。本文首先对国内外相关文献展开系统梳理,并立足流动性风险新监管框架,结合现行监管指标分析河南省地方银行业法人金融机构流动性风险现状及目前流动性风险管理中存在的问题。其次,以河南省地方银行业法人金融机构为研究主体,随机选定包括农村商业银行、农村信用合作联社、村镇银行等17家地方银行业法人金融机构作为研究对象,运用主成分分析法测度各研究对象2017-2019年的流动性水平,并基于动态视角对各类机构的流动性差异展开综合分析。第三,将流动性水平与压力测试结果相结合进行综合分析,基于两组变量水平排序结果,并根据样本金融机构在轻、重度压力情景下的现金流缺口情况,进一步探讨研究对象流动性风险水平。第四,刻画地方银行业法人金融机构流动性风险特点,从外部、内部两方面入手,对影响流动性风险的因素展开理论分析。最后,梳理本文主要研究结论,并对河南省地方银行业法人金融机构流动性风险管理提出具有可操作性的对策建议。主要研究结论如下:（1）与上市银行、全国股份制商业银行相比,地方银行业法人金融机构由于发展历程、市场定位、资金实力等原因造成流动性水平普遍偏低;（2）在现有流动性指标均符合监管要求的前提下,地方银行业法人金融机构在重度压力测试情境下,现金流出现不同程度的缺口,且存在经过风险缓释后仍未能弥补缺口的现象,说明现有监管指标未能完全反映其流动性风险,地方银行业法人金融机构流动性水平较差,流动性风险发生的可能性较大;（3）地方银行业法人金融机构对流动性风险认识不足,流动性风险管理流于形式,主动管理意识不强,缺乏专业性,未能满足自身流动性风险管理的实际需要。基于研究结论,分别从监管部门与地方银行业法人金融机构两个维度就强化流动性风险的防范工作提出对策建议:从监管部门角度,应通过健全流动性风险监测体系,将微观监测与宏观监测进行有机结合,突出监管重点,实行差异化监管,充分运用存款保险制度理的积极引导作用来提升流动性风险管理水平;从地方银行业法人金融机构自身角度,应逐步提升风险防范意识,发挥风险管理主观能动性,打造与自身风险特点相匹配的压力测试体系,加强同业业务管理等来提升流动性风险管理能力。
关键词：流动性风险;法人金融机构;主成分分析;压力测试
学科专业：理论经济学
摘要
Abstract
第一章 绪论
第一节 研究背景
第二节 研究意义
一、理论意义
二、现实意义
第三节 国内外研究现状
一、流动性风险成因和影响因素研究现状
二、流动性风险管理研究现状
三、流动性压力测试研究现状
四、国内外研究述评
第四节 研究内容和方法
一、研究内容
二、研究方法
第五节 创新与不足
一、可能的创新之处
二、不足之处
第二章 相关概念及理论基础
第一节 核心概念认定
一、地方银行业法人金融机构
二、商业银行流动性
三、商业银行流动性风险
四、流动性风险测算
五、流动性压力测试
第二节 流动性风险相关理论基础
一、巴塞尔协议Ⅲ下流动性风险监管相关理论
二、国内流动性风险管理相关理论
第三章 地方银行业法人金融机构流动性风险现状与问题分析
第一节 河南省地方银行业法人金融机构流动性风险现状
第二节 地方银行业法人金融机构流动性风险管理中存在的问题
第四章 河南省地方银行业法人金融机构流动性风险测算分析
第一节 主成分分析法
第二节 流动性水平综合得分指标构建
一、样本选取
二、流动性水平综合得分指标的构建
三、结果分析
第三节 地方银行业法人金融机构流动性压力测试分析
一、承压对象及指标
二、压力测试情景与方法
三、压力测试结果
四、结果分析
第五章 地方银行业法人金融机构流动性风险影响因素分析
第一节 地方银行业法人金融机构流动性风险特点
一、时间波动性
二、管理能力不足
三、过分依赖同业
四、期限错配现象严重
第二节 地方银行业法人金融机构流动性风险影响因素
一、外部影响因素
二、内部影响因素
第六章 地方银行业法人金融机构流动性风险管理的对策建议
第一节 监管部门流动性风险管理的对策建议
第二节 地方银行业法人金融机构自身流动性风险管理的对策建议
第七章 结论与展望
第一节 结论
第二节 展望
参考文献
致谢