风险度量投资决策影响论文参考文献

2022-10-26

风险度量投资决策影响参考文献

[1]鲍淞琦.长寿风险视角下个人最优消费与风险资产配置决策研究[D].导师:胡仕强.浙江财经大学,2022.

[2]姜国伟.基于不确定理论的背景风险下投资组合模型与决策研究[D].导师:黄晓霞.北京科技大学,2022.

[3]刁莉.基于ERM的财产保险公司承保策略研究[D].导师:郝演苏.中央财经大学,2021.

[4]张喜粉.“偿二代”背景下我国产险业公司治理对风险承担的影响研究[D].导师:杨默;田嘉铭.东北财经大学,2021.

[5]徐灿宇.董事会断裂带与公司财务行为[D].导师:王瑞华;梁上坤.中央财经大学,2021.

[6]杜婷.盐湖股份债券违约风险防范研究[D].导师:吴克坤.中南财经政法大学,2021.

[7]于鲁通.危险货物公铁联运选址与路径优化研究[D].导师:宋丽英.北京交通大学,2021.

[8]林一伟.动态风险度量极限理论及其应用[D].导师:陈增敬.山东大学,2020.

[9]石钰.基于偏度预测的资产组合动态调整研究[D].导师:熊海芳;药利晨.东北财经大学,2020.

[10]郝晓珍.中国金融市场的风险度量、优化及溢出效应研究[D].导师:陈振龙.浙江工商大学,2019.

[11]何卓静.违约相依的供应链企业信用风险传染与防范研究[D].导师:周利国.中央财经大学,2019.

[12]陈钦.P2P借贷违约风险预测及投资决策研究[D].导师:章宁.中央财经大学,2019.

[13]檀政.我国互联网金融市场风险测度研究[D].导师:刘志坚;李洋.云南大学,2019.

[14]熊波.低碳电力的投资决策、社会福利效应与需求信息共享价值研究[D].导师:杨俊;齐建国.重庆大学,2018.

[15]夏雨霏.我国P2P网络借贷个人信用风险管理研究[D].导师:刘传哲.中国矿业大学,2018.

[16]冯赢.柔性终止时间的投资组合优化研究[D].导师:黄敏;王大志.东北大学,2018.

[17]邢红卫,刘维奇,王汉瑛.尾风险度量与定价能力分析[J].管理科学,2017,(06):65-78.

[18]岳伟.模糊多目标投资组合问题建模及算法研究[D].导师:王宇平.西安电子科技大学,2017.

[19]周宗放,蔡强,周一懋,钱茜,谢小凤,徐凯,汪涛,帅理,赖辉,徐朝辉.电子科技大学,四川省广播电视大学.复杂环境中的信用风险评估技术-关联信用风险及个人信用风险的度量[Z].项目立项编号:71271043.鉴定单位:四川省电子学会.鉴定日期:2017-06-15

[20]李卓.基于深度学习的VaR测算研究[D].导师:韩海波.兰州财经大学,2017.

风险度量投资决策影响期刊论文参考文献

[21]郑希阳.考虑交易费用的模糊投资组合优化问题研究[D].导师:李婵娟.内蒙古大学,2017.

[22]郑春丽.基于CPV模型的我国商业银行信用风险度量[D].导师:秦凤鸣.山东大学,2016.

[23]采俊玲.基于Copula理论的股票投资组合VaR风险度量研究[D].导师:王璇.北京化工大学,2016.

[24]王迪.基于模糊熵的证券投资组合优化模型研究[D].导师:周荣喜.北京化工大学,2016.

[25]冯浩轩.基于ROI-CVaR的海外石油勘探开发项目投资决策研究[D].导师:匡建超.成都理工大学,2016.

[26]唐越越.风险厌恶与模糊厌恶浅析[D].导师:尹传存.曲阜师范大学,2016.

[27]周任军,刘照,陈彦秀,张浩,李莹莹,范龙,尹权.考虑电价碳价随机性及其相关性的发电商投标决策[J].南方电网技术,2016,(02):62-69.

[28]周志刚.基于差分进化算法的信用风险度量模型研究[D].导师:张大斌.华中师范大学,2015.

[29]范明武.基于广义效用理论的大用户组合购电风险研究[D].导师:翟斌.华北电力大学,2015.

[30]曾玉婷.摩擦市场下的M-CVaR投资组合优化研究[D].导师:张鹏.武汉科技大学,2014.

[31]康志林.带交易费用组合证券投资的minimax模型[J].工程数学学报,2014,(05):653-663.

[32]马文霞.我国的城投债信用风险研究[D].导师:佘镜怀.天津财经大学,2014.

[33]赵亦军.企业现金流风险度量及其信息传递效应研究[D].导师:谢赤.湖南大学,2014.

[34]赵冲.时间序列聚类在投资组合风险管理中的应用[D].导师:吴启富;张贝贝.首都经济贸易大学,2014.

[35]田德建.Knight不确定金融投资决策与风险度量研究[D].导师:江龙.中国矿业大学,2013.

[36]盛春光.中国碳金融市场发展机制研究[D].导师:岳上植.东北林业大学,2013.

[37]刘勇军.多期模糊投资组合优化模型及算法研究[D].导师:张卫国.华南理工大学,2013.

[38]李琬真.信用风险度量模型比较分析[D].导师:李维森.复旦大学,2013.

[39]崔雪婷.基于不同风险度量和交易约束的投资组合选择问题研究[D].导师:孙小玲.复旦大学,2013.

[40]徐玉红.模型不确定性下的风险度量与资产定价[D].导师:彭实戈.山东大学,2013.

风险度量投资决策影响毕业论文参考文献

[41]崔萌.基于CPV模型和压力测试的我国商业银行信用风险研究[D].导师:孟庆福.吉林大学,2013.

[42]李强.基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险测度研究[D].导师:周孝华.重庆大学,2012.

[43]蔡建波.中小银行债券投资决策机制与分析模型[D].导师:王延章.大连理工大学,2012.

[44]叶陈勇.投资者情绪对金融风险度量的影响[D].导师:彭寿康.浙江工商大学,2012.

[45]付云鹏,马树才,滕书娟.基于新的可能性方差的组合投资模型及其应用研究[J].经济与管理评论,2012,(05):106-109.

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[48]石黎卿.我国上市公司大股东违规导致的股票信用风险问题研究[D].导师:张金清.复旦大学,2012.

[49]谢军.情绪投资组合研究[D].导师:杨春鹏.华南理工大学,2012.

[50]毛甜甜.风险度量和浓度的二阶逼近以及风险厌恶的刻画[D].导师:胡太忠.中国科学技术大学,2012.

[51]亢娅丽.电力市场环境下供电公司的购电风险分析[D].导师:张宗益.重庆大学,2012.

[52]智博毅.基于copula函数对宝钢股份、鑫科材料和ST太化的组合信用风险度量[D].导师:王雪标.东北财经大学,2011.

[53]仝胜强.政府投资项目代建制风险控制研究[D].导师:张红;苏红光.清华大学,2012.

[54]安实,徐照宇.双侧风险度量方法及其在投资组合优化模型中的应用[J].运筹与管理,2011,(02):160-169.

[55]周燕梅.基于LVaR模型的中国开放式基金流动性风险管理研究[D].导师:朱波.西南财经大学,2011.

[56]张晓珍.动态谱风险度量及最优投资组合分析[D].导师:刘黎明.首都经济贸易大学,2011.

[57]周青.地方政府投融资平台风险管理与度量研究[D].导师:杨秀苔.重庆大学,2011.

[58]何小明,康海琴,何慎远,汪寿阳.国际原油市场的阶段性价格风险评估[J].管理评论,2010,(12):3-10.

[59]张明文.河北省电力研究院.河北省电力公司发展经营风险源辨识与风险防控对策研究[Z].项目立项编号.鉴定单位:河北省电力公司.鉴定日期:2010-11-07

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[62]王洪云.人力资本视角下的员工培训风险的投资分析[J].中国商贸,2010,(16):72-75.

[63]梁鸣芳.基于CVaR理论的油气勘探投资项目风险度量与决策研究[D].导师:匡建超.成都理工大学,2010.

[64]陈飞.积极资产配置策略研究[D].导师:戴亮.贵州财经学院,2010.

[65]周义,李梦玄.Copula-CVaR资产组合选择模型分析[J].金融教学与研究,2010,(02):54-58.

[66]迟建新.创业企业信用风险度量与贷款组合管理研究[D].导师:刘星.重庆大学,2010.

[67]钱思佳.我国上市公司信用风险度量实证研究[D].导师:李燕君.西南财经大学,2010.

[68]武震中.中国上市公司信用风险度量[D].导师:冯用富.西南财经大学,2009.

[69]杨柳.基于CVaR风险度量的资产组合优化实证研究[D].导师:史代敏.西南财经大学,2010.

[70]赵春峰.基于条件风险价值(CVaR)投资组合模型的分析及应用[D].导师:徐加根.西南财经大学,2010.

[71]叶平.VaR在我国证券投资基金风险管理中的应用研究[D].导师:卢岚.西南财经大学,2010.

[72]丁宇博.基于流动性调整CVaR风险度量的资产定价研究[D].导师:冯晋.哈尔滨工业大学,2009.

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[74]王绵斌.市场环境下供电公司的电价风险控制优化模型[D].导师:乞建勋;谭忠富.华北电力大学(北京),2009.

[75]任小磊.基于谱风险度量的投资组合优化模型研究[D].导师:杨永愉.北京化工大学,2009.

[76]王娜.基于CVaR的房地产投资组合与风险度量研究[D].导师:李永清.西安科技大学,2009.

[77]佘升翔.面向能源市场的整体风险管理理论与模型及其应用研究[D].导师:马超群.湖南大学,2009.

[78]房志东.风险资产组合均值-VaR前沿研究[D].导师:朱波.西南财经大学,2009.

[79]肖甲山.CVaR风险度量方法及其在投资组合优化中的应用研究[D].导师:陈建中.中南大学,2008.

[80]商宏伟.证券投资组合的CEVaR模型研究[D].导师:西宝.哈尔滨工业大学,2008.

[81]樊晓.基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量的动态化研究[D].导师:殷克东.中国海洋大学,2008.

[82]刘嘉佳,刘俊勇,帅颖,丁婧.计及动态一致性风险度量的水电短期优化调度[J].中国电机工程学报,2008,(10):94-99.

[83]陈立文,尹志军,陈敬武,叶莉,徐蕊,杨占昌,李素红,孙维丰,张建军,章静敏,王树强.河北工业大学.集成化管理模式下项目投资风险与收益的协调机制及优化模型研究[Z].项目立项编号:G2005000085.鉴定单位:河北省科技厅.鉴定日期:2008-01-17

[84]刘晓棠.基于VaR的上市公司财务风险度量指标体系构建及实证分析[D].导师:孙奕驰.沈阳工业大学,2007.

[85]王璐.人民币汇率风险度量研究[D].导师:周惠彬.西南财经大学,2008.

[86]刘嘉佳.电力市场环境下水电的优化调度和风险分析[D].导师:刘俊勇.四川大学,2007.

[87]郭爽.基于Bayes理论的风险度量[D].导师:万建平.华中科技大学,2007.

[88]郎波.投资组合风险度量:VaR约束下允许持有无风险资产投资组合模型研究[D].导师:张桥云.西南财经大学,2007.

[89]廖洁.风险投资项目风险度量研究[D].导师:陈戈止.西南财经大学,2007.

[90]张春生.基于蚁群算法的房地产开发项目投资组合决策动态研究[D].导师:周书敬.河北工程大学,2007.

[91]赵宏宇.风险框架下的证券投资基金资产配置研究[D].导师:赵昌文.四川大学,2006.

[92]季敩民.商业银行流动性风险衡量及相关问题研究[D].导师:方兆本.中国科学技术大学,2008.

[93]李鹏亮.商业银行利率风险度量及实证分析[D].导师:周晓华.首都经济贸易大学,2006.

[94]罗会华.风险投资项目风险度量方法及其应用研究[D].导师:曹兴.中南大学,2005.

[95]邵欣炜.基于VaR的金融风险度量与管理[D].导师:张屹山.吉林大学,2004.

[96]梁兆平.商业银行信用风险度量及管理研究[D].导师:章仁俊.河海大学,2003.

[97]杨宽.证券组合绩效评价与证券组合决策优化的研究[D].导师:陈收.湖南大学,2001.

[98]董春.我国证券投资基金业绩评价[D].导师:王青华.西南财经大学,2001.

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[100].第七讲 银行证券投资决策[J].湖北农村金融研究,1995,(09):47-49.

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