论文题目：新金融业态风险对经济高质量发展的影响研究
摘要：随着经济发展逐步进入新常态,提升经济社会的高质量发展水平是推动经济与社会永续发展的关键。依托三大攻坚战的战略目标,防风险与稳增长两者之间的平衡关系是中国经济发展过程中的重点。值得注意的是,新常态下数字经济成为推动经济快速发展的重要动力,但同时潜在的新金融业态风险日益凸显。现阶段,经济增长与风险防控之间的平衡问题已成为制约中国经济高质量发展的关键。为此,本文就新金融业态风险对经济高质量发展的影响进行理论和实证分析,目的在于探究精准防范化解新金融业态风险,推动经济高质量发展的可行措施,从而促使社会形成经济发展新格局。本文主要研究新金融业态风险如何对经济高质量发展产生影响,即如何有效防范新金融业态风险来推动经济高质量发展。总体上,文章基于数字经济背景下新金融业态风险日益凸显的现实状况,通过构建在险增长模型,将新金融业态风险与经济高质量发展置于统一的分析框架中,考虑其中蕴含的经济增长分布的不对称问题,继而寻求防范化解新金融业态风险,推动经济高质量发展的可行路径。具体而言,首先对金融风险相关理论及研究动态进行了梳理和简要述评。其次,在现有文献研究的基础上,分别以互联网金融和影子银行为切入点,建立新金融业态风险指标体系进行变量测度。互联网金融视角下新金融业态风险降维成四个二级指标。影子银行视角下新金融业态风险从影子银行机构、互联网金融和商业银行表外业务三方面进行测度。再次,以经济高质量发展为被解释变量,互联网金融视角下新金融业态风险为解释变量,从新金融业整体、“重灾区”地区和平台类型三个层面构建计量回归模型,探究互联网金融视角下新金融业态风险对经济高质量发展的影响效应。最后,运用TVP-VAR模型,分析影子银行视角下新金融业态风险对金融稳定、经济高质量发展在同期、不同时期和不同时点的影响效应。此外,根据研究结论,有针对性地提出精准防控化解新金融业态风险,促进经济高质量发展的对策建议。
关键词：新金融业态;金融风险;经济高质量发展;互联网金融;影子银行
学科专业：统计学
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.1.2.1 理论意义
1.1.2.2 现实意义
1.2 文献综述
1.2.1 在险价值理论研究动态
1.2.2 新金融业态研究动态
1.2.3 金融风险评价研究动态
1.2.4 金融风险与经济发展关系的研究动态
1.2.5 文献述评
1.3 研究内容与技术路线
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究框架
1.4 研究方法
1.5 创新点及不足之处
1.5.1 创新点
1.5.2 不足之处
第二章 概念界定与理论基础
2.1 在险增长的概念界定
2.1.1 在险增长的含义
2.1.2 在险增长的发展历程
2.2 新金融业态风险的概念界定
2.2.1 新金融业态风险的含义
2.2.2 新金融业态风险的基本特征
2.3 金融风险理论
2.3.1 信息不对称理论
2.3.2 金融脆弱性理论
2.4 金融风险传导理论
2.4.1 季风效应
2.4.2 溢出效应
2.4.3 羊群效应
2.5 本章小结
第三章 新金融业态风险与经济高质量发展的测度及特征事实
3.1 整体层面新金融业态风险的测度及特征事实
3.1.1 整体层面新金融业态风险的指标体系与数据来源
3.1.2 分析方法
3.1.2.1 指标体系测度方法
3.1.2.2 新金融业态风险贡献性度量方法
3.1.3 整体层面新金融业态风险的特征事实
3.1.3.1 整体层面基于动态分位数-Co Va R模型的新金融业态风险贡献度分析
3.1.3.2 整体层面基于GARCH-Co Va R模型的新金融业态风险贡献度分析
3.2 “重灾区”新金融业态风险的测度及特征事实
3.2.1 “重灾区”新金融业态风险的指标体系与数据来源
3.2.2 “重灾区”新金融业态风险的特征事实
3.2.2.1 基于动态分位数-Co Va R模型的“重灾区”新金融业态风险贡献度分析
3.2.2.2 基于GARCH-Co Va R模型的“重灾区”新金融业态风险贡献度分析
3.2.2.3 “重灾区”新金融业态系统风险空间分布特征分析
3.3 平台层面新金融业态风险的测度及特征事实
3.3.1 平台层面新金融业态风险的指标体系与数据来源
3.3.2 平台层面新金融业态风险的特征事实
3.3.2.1 平台层面基于动态分位数-Co Va R模型的新金融业态风险贡献度分析
3.3.2.2 平台层面基于GARCH-Co Va R模型的新金融业态风险贡献度分析
3.4 新金融业中影子银行风险的测度及特征事实
3.4.1 影子银行风险的指标体系与数据来源
3.4.2 影子银行风险的特征事实
3.5 经济高质量发展的测度及特征事实
3.5.1 经济高质量发展的指标体系与数据来源
3.5.1.1 整体层面经济高质量发展的指标体系与数据来源
3.5.1.2 “重灾区”经济高质量发展的指标体系与数据来源
3.5.2 经济高质量发展的特征事实
3.6 本章小结
第四章 互联网金融视角下新金融业态风险对经济高质量发展的影响分析
4.1 整体层面新金融业态风险对经济高质量发展的影响分析
4.1.1 模型构建
4.1.1.1 分位数回归模型
4.1.1.2 偏态t分布估计
4.1.2 变量选取与数据来源
4.1.3 分位数回归结果
4.1.4 偏态t分布的特征
4.1.5 偏态t分布的概率密度函数
4.1.5.1 支付宝上线前后的概率分布
4.1.5.2 普惠金融发展规划制定前后的概率分布
4.1.5.3 P2P平台清零前后的概率分布
4.2 “重灾区”新金融业态风险对经济高质量发展的影响分析
4.2.1 模型构建
4.2.1.1 动态面板模型构建
4.2.1.2 分位数回归模型构建
4.2.1.3 空间面板计量模型构建
4.2.2 变量选取与数据来源
4.2.3 新金融业态风险对经济高质量发展的面板模型分析
4.2.4 新金融业态风险对经济高质量发展的空间效应分析
4.3 平台层面新金融业态风险对经济高质量发展的影响分析
4.3.1 模型构建
4.3.2 变量选取与数据来源
4.3.3 平台层面新金融业态风险对经济高质量发展的动态影响分析
4.3.3.1 VAR模型检验
4.3.3.2 VAR模型滞后期选择
4.3.3.3 VAR模型平稳性检验
4.3.3.4 脉冲响应分析
4.3.3.5 方差分解结果分析
4.4 本章小结
第五章 影子银行视角下新金融业态风险对金融稳定及经济高质量发展的影响分析
5.1 新金融业中影子银行风险对金融稳定的动态影响分析
5.1.1 模型构建
5.1.2 变量选取、数据来源与处理
5.1.2.1 变量选取
5.1.2.2 数据来源与处理
5.1.3 模型适用性检验
5.1.4 影子银行风险对金融稳定同期关联的脉冲响应分析
5.1.5 影子银行风险对金融稳定不同时期的脉冲响应分析
5.1.6 影子银行风险对金融稳定不同时点的脉冲响应分析
5.1.7 影子银行风险对金融稳定分维度的动态影响分析
5.2 新金融业中影子银行风险对经济高质量发展的动态影响分析
5.2.1 模型构建
5.2.2 变量选取、数据来源与处理
5.2.2.1 变量选取
5.2.2.2 数据来源与处理
5.2.3 模型适用性检验
5.2.4 影子银行风险对经济高质量发展同期关联的脉冲响应分析
5.2.5 影子银行风险对经济高质量发展不同时期的脉冲响应分析
5.2.6 影子银行风险对经济高质量发展不同时点的脉冲响应分析
5.3 本章小结
第六章 主要结论与对策建议
6.1 主要结论
6.2 对策建议
6.2.1 明确新金融业态准入机制,规范金融体系结构
6.2.2 健全金融风险管控制度,完善金融风险预警体系
6.2.3 创新宏观调控思路和方式,实现经济平稳运行
6.2.4 平衡好稳增长与防风险的关系,警惕新金融业态风险危机
6.2.5 强化地方政府风险监控,促进区域经济协调发展
参考文献
致谢