论文题目：Y银行国际业务风险管理存在的问题及对策分析
摘要：自我国加入WTO以来,我国国际贸易交易额和结算量逐年创新高,国内各商业银行顺应经济全球化、贸易自由化的国际趋势,大力发展国际业务,国际业务收入在各商业银行的收入占比逐年增加。然而,随着外汇管理政策理念和方式的不断转变,汇率制度的市场化改革、监管模式从事前转变为事中事后监管、经常项目便利化政策的不断推行和资本项目业务的逐渐放开等,商业银行原有的风险管理手段已经不能适应新的业务形势,本文以Y银行为例,介绍了该银行国际业务发展和风险管理现状,指出该行信用风险管理、操作风险管理、合规风险管理和市场风险管理中存在的问题并加以分析,从而相对应的提出改进和完善措施。本文采用了文献法、案例法和定性分析的方法,对Y银行国际业务风险管理的现状进行了识别和分析。本文共分为六部分。第一部分介绍了本论文研究的背景和意义、国内外文献综述,以及研究方法、目的和论文框架。第二部分介绍了国际业务及风险管理概念、种类以及风险管理理论。第三部分通过对Y银行及支行网点走访调研所获得的国际业务和风险管理的相关数据和现状进行了分析,有助于该行国际业务风险管理问题的识别。第四部分主要从信用风险、操作风险、合规风险、市场风险四个角度对Y银行国际业务风险管理问题和原因进行了分析。第五部分主要针对Y银行的信用风险、操作风险、合规风险、市场风险提出相对应的改进方法,从整体层面提出风险管理改进及防范措施。第六部分为结论和展望。通过分析研究,本文认为Y银行应采取强化贸易融资业务风险的组织管理、完善风险识别体系和贷后管理制度、加强贸易融资授权管理制度的管理、完善业务网点开办国际业务准入退出管理机制、推动改进人才制度建设、规范国际业务人员配备管理和操作系统校验性管理、加强内控制度执行和操作监督、加大对私国际业务考核比重、落实好资本项目展业三原则、做好利率制度管理、丰富汇率避险产品和引进先进风险计量模型等措施,提高Y银行国际业务风险管理能力,促进该行国际业务持续健康发展。同时,也为我国商业银行基层网点国际业务风险管理案例库及违规案例启示提供借鉴与参考。
关键词：商业银行;国际业务;风险管理
学科专业：工商管理硕士（专业学位）
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 文献述评
1.3 研究的内容、方法和框架
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.3.3 研究框架
1.4 创新点与不足之处
1.4.1 创新点
1.4.2 不足之处
第2章 商业银行国际业务风险管理概念与基础理论
2.1 商业银行国际业务概念及种类
2.1.1 国际业务的概念
2.1.2 国际业务种类
2.2 商业银行国际业务风险管理概念
2.2.1 风险管理概念
2.2.2 国际业务风险类别
2.3 基础理论
2.3.1 信息不对称理论
2.3.2 全面风险管理理论
2.3.3 风险价值理论
第3章 Y银行国际业务发展和风险管理现状
3.1 Y银行国际业务发展现状
3.1.1 基本情况
3.1.2 国际业务人员岗位设置及主要操作系统
3.1.3 国际业务概况
3.2 Y银行国际业务风险管理现状
3.2.1 国际业务风险管理组织架构和责任主体设置
3.2.2 Y银行国际业务风险管理制度
3.2.3 国际业务风险管理职责边界
3.2.4 国际业务考核情况
第4章 Y银行国际业务风险管理中存在问题及成因分析
4.1 Y银行国际业务风险管理中存在的问题
4.1.1 信用风险管理中存在的问题
4.1.2 操作风险管理中存在的问题
4.1.3 合规风险管理中存在的问题
4.1.4 市场风险管理中存在的问题
4.2 Y银行国际业务风险管理问题的成因分析
4.2.1 信用风险管理问题的成因分析
4.2.2 操作风险管理问题的成因分析
4.2.3 合规风险管理问题的成因分析
4.2.4 市场风险管理问题的成因分析
第5章 Y银行国际业务风险管理改进策略
5.1 信用风险管理改进策略
5.1.1 强化贸易融资业务风险的组织管理
5.1.2 完善风险识别体系和贷后管理制度
5.1.3 加强贸易融资授权管理制度的管理
5.1.4 加强先进风险管理工具的应用
5.2 操作风险管理改进策略
5.2.1 完善业务网点开办国际业务准入退出管理机制
5.2.2 推动改进人才制度建设
5.2.3 规范国际业务人员配备管理和操作系统校验性管理
5.3 合规风险管理改进策略
5.3.1 加强内控制度执行和合规监督
5.3.2 加大对私国际业务考核比重
5.3.3 落实好资本项目展业三原则
5.4 市场风险管理改进策略
5.4.1 做好利率制度管理
5.4.2 丰富汇率避险产品和加强汇率中性理念宣传
5.4.3 引进先进风险计量模型
第6章 结论与展望
6.1 研究结论
6.2 研究展望
参考文献
致谢