商业银行风险管理研究论文范文第1篇
摘要：商业银行风险管理是银行长足发展的保障，是提升银行核心竞争力的有效措施。基于互联网+环境下，风险管理新变革成为我国传统商业银行发展的必然趋势。本文笔者将以传统商业银行风险管理现状为出发点，分析互联网+环境下我国传统商业银行风险管理变革的重要性，简述传统商业银行风险管理的弊端，探究如何做好当前环境下我国传统商业银行风险管理的新变革，以供相关人士参考。
关键词：互联网+环境；传统商业银行；风险管理；新变革
一、前言
“互联网+”行动计划于2015年3月正式提出，充分结合移动互联网、物联网、大数据、云计算与现代制造业及生产性服务业是该计划的实质与最终目标，充分发挥互联网的作用与优势，优化生产要素配置，利用互联网创新成果推动经济发展。基于互联网+环境下，传统商业银行面临新改革，从而适应社会发展。
二、当前传统商业银行风险管理现状
商业银行风险管理，即在风险评估、风险识别、风险监测以及风险处理等过程中，商业银行通过采取相应措施，致使风险得到预防、防范或转移等，避免商业银行造成严重的经济损失，确保经营资金安全的一种行为。一方面，传统管理观念与科学风险管理存在较大差距。金融业属于高风险行业，由于我国资本市场发展尚不成熟，导致大部分企业采用间接融资方式，致使银行运作空间逐渐缩小。中国银行、农业银行、建设银行和工商银行是我国的四大银行。目前，经营规模是商业银行主要追求目标，短期效益成为商业银行关注的焦点，导致管理观念与科学风险管理存在较差差距。另一方面，风险评估和量化风险技术落后。基于风险识别基础上，开展风险量化工作，制定风险应对措施。但我国传统商业银行仍处于风险量化初级阶段，未充分发挥计量模型和关键参数的作用，影响商业银行风险管理效率。
三、互联网+环境下我国传统商业银行风险管理变革的重要性
（一）有利于拓宽数据源
基于互联网+环境下，利用互联网大数据技术，有利于拓宽我国传统商业银行风险管理的数据源，促使数据维度达到多样化效果，细化数据颗粒度，扩展数据延展面，达到提高数据准确性的目的。
（二）有利于完善模型方法体系
以互联网+环境为前提条件，借助“大数据+云计算”技术，促使传统商业银行风险管理模型方法体系得到完善。在增加风险管理数据变量的基础上，转变风险观测视角，将内部评级体系视为重点与核心，优化模型方法，促使运算方法得到改革，摒弃传统量化方式，提高模型精准度。
（三）有利于优化IT整体框架
在互联网+环境下，通过互联网大数据技术，迫使银行IT整体框架得到重检和优化。风险管理是商业银行的坐标，财务管理是商业银行的基轴，在规范数据仓库与数据集市的前提下，对银行核心系统进行合理规划。同时，对业务交易系统与风险管理系统进行科学化处理，确保客户信息、交易信息以及合同信息等的真实性、可靠性，促使IT整体框架优势得到发挥。
四、传统商业银行风险管理的弊端
（一）风险管理战略思维落后
针对传统商业银行风险管理而言，其未达到风险管理战略思维的数据化与信息化标准，仍以风险管理人工模式为主。换言之，机构、多岗位、设层级等是传统商业银行风险管理主体，与互联网大数据背景下的风险管理存在较大差距，即自动化的风险控制、海量化的风险管理数据以及信息化的风险决策等。
（二）内部数据信息管理不到位
内部数据信息管理不到位，具体表现为传统商业银行内部数据信息整合效率低，多元化建设目标未在商业银行中得到建立，且存在功能设计单一化等问题，导致风险管理数据较为闲散，规范性不强，破损度大，致使风险管理内部数据应用价值不高。
（三）外部数据信息利用率低
外部数据信息是商业银行风险管理的依据，为开展风险管理工作提供方向。但传统商业银行普遍存在外部数据信息利用率低的问题，对大数据未引起应用的重视度，缺乏对外部数据的深度挖掘和整合利用，严重影响商业银行进一步发展。
（四）风险管理方法落后，工作流程未得到规范
针对传统商业银行风险管理，尚未达到自动化和定量化标准。一方面，基于主观经验为主导的专家判断型仍在传统商业银行风险管理方法中占主要地位，以大数据为主导的技术型风险管理法难以得到有效实施。另一方面，以制度规章为主导的人为审批型在传统商业银行风险管理手段中处于主导地位，基于大数据技术下的系统自动化手段实施困难。与此同时，由于缺乏完善的风险管理制度，导致风险管理工作规范性不强，致使风险管理工作效率难以提高，阻碍商业银行可持续发展。
五、如何做好当前环境下我国传统商业银行风险管理的新变革
（一）完善风险管理综合风险评估体系
以包括产品评级、客户评级、区域评级以及行业评级在内的四维纲目为指导，充分结合立体刻画、四维定位、分维排序等手段，达到风险描述全面性效果，将商业银行的风险量化成果以生动、形象的方式展示出来，推动传统商业银行风险管理的新变革。数据化和自动化是互联网+环境下的基本特征。因此，传统商业银行应充分发挥互联网+环境优势，采用先进科技，完善风险管理综合风险评估体系，通过实时、动态分析风险管理相关数据，优化风险管理模型，提高风险管理评估效率，提高商业银行风险管理效率。
（二）优化区域风险等级评估体系
以区域特色差异为出发点，对区域发展进行预判，结合切实可习行的风险防范措施，扩展区域性业务，达到传统商业银行风险管理新变革需求。针对中国境内而言，区域性是经济发展的基本特征，且经济发展存在严重不平衡状态。基于全球范围内，各国和不同区域在法律环境、地理位置、产品特征以及企业状况等方面均存在差异。鉴于此，区域性风险评估与研究成为传统商业银行风险管理新变革的重要内容。因此，在区域战略不断推行的背景下，传统商业银行应优化区域性风险等级评估体系，以国家战略为指导，充分利用大数据的优势与价值，提高区域风险评估有效率，为掌握区域发展创造条件。
（三）改革客户征信数据库
基于多边平台下，借助第三方平台，对客户征信数据库进行改革，实现客户征信数据库的全面性升级。征信活动，即以参与市场交易的个人与企业为主体，商业银行调查并评估其信用情况，是一种风险管理方式，“量化产物即信用评级”的观念是其核心与关键。鉴于此，商业银行需在认识到互联网开放共享的实质与核心的基础上，强化与外部数据库的合作和交流，促使双边或多变平台得以建立，达到客户征信数据库改革效果，提高数据利用率。
六、讨论与建议
综上所述，基于互联网+环境下，对传统商业银行风险管理进行改革成为商业银行发展的必然趋势。同时，受内外因素影响，导致我国传统商业银行风险管理存在诸多弊端，导致风险管理效率难以提高。因此，商业银行应在借鉴吸收国内外先进技术与经验的基础上，结合商业银行发展特点，制定可行的风险管理方案，采取有效措施，实现我国传统商业银行风险管理的新变革。
参考文献：
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商业银行风险管理研究论文范文第2篇
在应对市场竞争所带来的艰巨挑战之时,众多企业选择借助信贷业务来补充企业资金,提升企业的发展活力。基于此,分析我国商业银行目前的信贷业务开展现状,其具体表现如下:
(一)银行资产质量现状
中国、工商两家银行的信贷不良率虽然在近三年内没有过大起伏,但均每百笔有1.5笔不良贷款的实际情况,也正说明了信贷管理质量有较大的提升空间。此外,平安银行作为近年来迅速崛起的一家商业银行,随着其业务范畴的增大,不良贷款率也在攀升,同样证明着信贷风险管理存在一定的问题。
(二)银行信贷投向现状
商业银行信贷业务开展除在资产质量方面存在不良贷款率较高外,从信贷投向进行研究,其实际情况如下:
首先,就信贷投资对象而言,商业银行作为以营利为目标的金融企业,在信贷投资时更加关注拥有优质发展前景、极好的经济效益、稳定的收入反馈类产业,包括信息科技、交通运输、能源产业、建筑行业等行业,具备信贷周期长、经济收益稳定、贷款利率较高等特点,因此是商业银行更为侧重的投资目标。相反的,对于小微企业、起步项目、初期发展行业等,投资积极性较差,信贷放款率较低。
其次,从信贷投资地区来看,我国商业银行在利益、经济效率的驱动下,更为关注发达地区的产业投资,将更多的资本投入到兴建发达地区的各种行业、产业之中,由此为发达地区带来了更多的发展动力。
二、我国商业银行信贷风险管理面临问题
在了解了商业银行信贷业务运营现状后不难发现,我国商业银行在信贷风险管理上仍存在一定的问题。对此,详细了解我国商业银行信贷风险存在的问题,其具体表现如下:
(一)信贷投放结构不合理
从银行信贷投向现状可以发现,信贷投放的结构不合理是目前信贷风险管理面临的重要问题之一。过分注重大型项目、大型企业的投入,忽视中小企业、小微企业的发展需求,对于我国占企业总数99%的中、小、微企业来说,是极为不利的,对于商业银行的未来发展也是十分不利的。此外,从投放区域来看,无论是中西部地区,还是东北地区,在“一带一路”经济战略的带动下,都拥有了无限美好的发展前景,但就目前的贷款投放比率来看,该地区若想达到发展,仍然需要面临很多的问题,而商业银行尚未注意到这些地区的发展潜力,在一定程度上也是忽视了可以获得更多收益的机会,这是其风险管理未曾评估出的损失。
(二)内部信用评级较粗糙
了解我国商业银行信贷业务开展中,批复贷款标准可知,为给信贷业务核准提供依据,我国商业银行在信贷风险管理中普遍应用评级打分制度来确定客户所获贷款种类。具体来说,商业银行会根据贷款申请人基础信息,对贷款申请人进行详细的身家调查,掌握与收集贷款人个人信息,评估其资产情况,研究其偿还能力,并结合银行采用分级方式,如4级制度(包括AAA、AA、A和BBB等)进行客户分级,并作为贷款的实际依据。
(三)风险管理构架不科学
在商业银行开展信贷业务之时,为了更好的规避信贷风险,往往会利用审放分离的模式进行信贷风险管理。在一定程度上保证了徇私舞弊、私相授受的现象发生,但从实际的信贷业务开展来看,时间过长、流程烦琐、核准信息较多、提交材料较多等都是此模式下的弊端所在。企业申请贷款往往十分急迫,但长时间的审核与资料多部门的流转很可能延误企业发展时机,影响企业规划决策,最终造成贷款申请者的经济损失。由此可见,现阶段的风险管理虽然具有一定的科学性,但是就实际应用来说,其构架仍显不科学,需要进行合理的修正与完善,才能真正的发挥管控作用。
三、我国商业银行信贷风险管理优化建议
根据商业银行信贷风险管理面临的问题,拟定相应的优化解决建议,应注意从以下几方面入手:
(一)合理调整信贷结构
从客户角度来看,朝阳产业的投入增大势在必行,但小微企业的支持增加对于市场活力的调动,对于商业银行收益的提升也有十分重要的作用。从地区投入来看,在保持发达地区投入的一定比例后,结合新时代的发展形势,更侧重于发展中、贫困地区的扶持计划,并在政府给予的补贴基础上,寻求促进地区发展的新突破,这对于防控发达地区、成型产业的收益饱和,利润下降有实质性的作用,于银行本身发展,抑或是国家经济建设都有不容忽视的益处。
(二)有效改善信用评级
注意调动多方力量,建立综合性的信用评级系统,鼓励各银行加入该系统之中,将贷款人信息、信用情况、审核数据进行网内共享,以便他行在审核该名客户的相关贷款需求时,可以精准的了解该企业的过往贷款记录、还款情况、企业资本与是否还具备偿还能力等。
(三)科学构架信贷管理
总体来说,即是要建立以基层初审、上层终审、监督全程监控为基础模式的信贷管理体系,而这其中,基层负责审核文件真实性、是否遗漏、是否需要补充,过程有监督监管,保证不徇私、无舞弊,随后材料上交,上层可过滤基础信息收集部分,评级企业,核准其贷款资质,从而明确其贷款批复。
结语
综上所述,商业银行信贷业务开展对商业银行发展而言意义重大,不过从目前商业银行信贷业务开展现状来看,其风险管理仍然面临诸多问题。对此,在详细了解信贷投放结构、内部信用评级、风险管理构架、风险内控体系、组织人员素养等方面为信贷风险管理构成的威胁后,拟定相应的解决方案,优化信贷风险管理工作,将保证信贷风险防控科学化,管理的高效化。
摘要：从我国近年来信贷业务办理的情况来看,信贷风险管理开展仍然存在一定的问题,若不能科学的认知此类问题,妥善的进行解决,将会影响企业信贷业务的管理质量。对此,详细了解信贷业务发展现状,明确其风险管理中面临的问题,并拟定相应的解决对策,有利于提升信贷风险管理的实际效率,提高信贷业务开展质量。
关键词：商业银行,信贷风险,管理研究
参考文献
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商业银行风险管理研究论文范文第3篇
【摘 要】本文简单阐述了利率市场化及利率风险的概念，在分析了利率市场化下我国商业银行的利率风险的基础上，重点探讨了我国商业银行利率风险管理的思路，以期为业内人士提供参考借鉴。
【关键词】利率化市场；风险概述；具体分析
长时间以来，市场利率化都是金融领域所关注的重点问题，在现如今飞经济发展逐步提升的情况下，商业银行在对其本身风险的控制上所面临的挑战也逐渐地加大。在此背景下，如何应对市场化的发展趋势，提升商业银行管理风险的能力已经成为重要话题。
一、利率市场化及利率风险的概述
利率市场化是指利率的决定权交给市场，由市场主体自主决定利率的过程。在利率市场化的条件下，如果市场竞争充分，则任何单一的经济主体都不可能成为利率的单方制订者，而只能是利率的承担者。既然利率是金融市场资金的“价格”，那么和其他商品市场一样，其价格应由市场来决定，若“价格”不是由市场来决定，那么整个金融市场也就不能称之为是“市场化”的。什么是利率风险？目前，银行界讨论利率风险时，通常采用巴塞尔委员会对利率风险的定义，即：利率风险是利率的不利变动给银行的财务状况带来的风险。其普遍被认为是银行经营管理中仅次于信用风险的第二大风险。
二、利率市场化下我国商业银行的利率风险分析
1.基本点风险逐步显现
基本点风险也就是利率定价基础风险，利率风险在很大程度上都是由这种风险所引起的。若存贷款利率变化是不一致的，尽管资产业务、负债业务与表外业务具有类似的重新定价特性，然而由于利差水平与现金流状况出现了改变，同样会降低银行机构的利润水平或者基本经济价值。
和其余类型的利率风险相比而言，基本点风险对我国银行业金融机构来说是最严重的。由于利率市场化的不断推进，存贷款利差在很大程度上降低。按照马肯锡预测，我国银行业利差均值会由现阶段的3.33%降低近1%，这就使得我国平均利率接近于全球开放性金融市场的实际利率水平（约为2%）。其具体根源表现在：在实现利率市场化之后，我国银行业金融机构之间的竞争会愈演愈烈，银行机构之间纷纷会进行价格战；为获得更多的存款，银行机构会选择提升存款利率水平，而为吸引到更多的优质借款者，银行机构会选择降低贷款利率，这使得贷款利率与存款利率之间的差额下降。
2.期权性风险增大
期权性风险是银行机构资产负债表表内业务与表外业务隐含的期权所造成的风险，其属于一种愈来愈关键的利率风险。通常来说，期权使得其购买者享有卖出、买入某种标的物的权利，也或者购买者能够以某种形式对特定金融合同或者金融投资工具的资金量进行改变，对于期权购买者而言其不具有义务。若期权与期权合约对购买者有利，则期权会被执行；若其对购买者来说是不利的，则期权就不会被执行，所以期权类衍生工具的权利义务是不对称的，进而使得卖方的风险水平增加。利率市场化一般会使得利率增加，存款人将从中受益，其能够对存款进行重新配置，这损害了银行业金融机构的利益。
3.重新定价风险水平提升
重新定价风险即期限错配风险，相比其他利率风险形式，其是最为普遍与主要的。银行机构资产负债表表内业务与表外业务重新定价期限（针对浮动利率来说）或者到期期限（针对固定利率来说）具有的差异造成了重新定价风险的出现。重新定价风险导致银行机构的实际经济价值或者利润水平在很大程度上受到利率水平改变的影响。若银行机构长期不变利率资产的资金来源是期限较短的存款，在利率水平提升之时，资产业务得到的是固定水平的利息收入，然而由于利率水平的提高使得负债的利息支出增多，这损害了银行机构的利润水平与根本经济价值。
收益率曲线形状与斜率也会受到期限错配风险的影响，也就是说收益率曲线会的移动会出现非平行的现象，这损害了银行机构的利润水平与根本经济价值，进而造成了收益率曲线风险，也就是利率期限结构改变风险。通常来说，短期利率会低于长期利率，收益率曲线一般会由于期限的增加而不断上升（即正收益率曲线），然而若经济处于扩张时期，因为货币政策是反周期的，长期利率或许会低于短期利率，进而对银行业金融机构等经济主体的利差收入造成消极影响。尤其是在金融市场不稳定之时，长期利率与短期利率倒挂局面会多次显现。
三、利率市场化下我国商业银行利率风险管理的思路
1.积极推进利率风险管理体系的建设
（1）建立高效的風险管理组织机构体系。依据现代金融公司体制，建立健全风险管理组织部门，以风险管理委员会与首席风险官为监管中心，以董事会为最终责任承担者，进行垂直化监管，保证风险管理策略的科学合理高效实施，合理降低并控制包含利率风险在内的众多类型的运营风险。于风险管理委员会之下建立风险管理机构，赋予其管理整个银行利率业务的权力，由其制定整个银行的利率政策，就整个银行资产负债开展全方位的利率敏感性监管，明确内部利率水平与外部利率水平，就总行对分行或支行的利率授权作出具体规定。
（2）确立规范的利率风险管理基本流程。利率风险管理过程具有四个步骤，即风险辨识、风险度量、风险管理、风险评估。利率风险识别指的是利用众多策略明确造成风险的原因、风险的特性与出现时期。对于一般性风险，能够在风险发生之前确定对利率风险敏感的各类参数，建立利率风险敏感性系数，并研究其波动范围，按照上上述步骤对一般性风险进行管理。利率风险度量指的是对风险程度或者风险出现的次数与幅度进行测量。在该过程之中，要在财务报表之中尽可能获得所需的初始资料；利率风险处理指的是在风险出现之前或者风险出现之后采取众多手段降低风险出现的可能性或者影响程度，若风险的发生不可避免，则尽可能降低其消极影响。风险管理方式具体表现为风险补偿、风险转移、风险转换、风险程度与风险分散等。利率风险评估指的是对上述三个步骤进行评估，利用合理的评估能够了解风险处理的成效，对风险管理之中的不足进行纠正，明确未来风险管理活动的重点与方向。
2.大力发展中间业务增加银行利润
利率市场化使得银行业金融机构的利率风险加剧，而大力发展中间业务能够降低其面临的风险水平。对于我国银行业金融机构而言，存款业务与贷款业务依旧是其最主要的业务形式，这不利于银行机构利率风险水平的降低。
最近几年，我国银行业金融机构纷纷关注中间业务的发展。然而和国外比较，我国银行机构的中间业务活动依据处在初始时期。由于金卡工程的开展，我国银行业金融机构的电子货币业务得到很大的发展，然而和国外银行机构比较，差距水平还是很大的。因为银行业金融机构需要探寻新的发展道路，对自身在信息与现金流等层面的优势进行充分运用，促进业务活动多样化，尤其要加快中间业务发展的步伐，建立新的收益增长点，降低对存贷款业务的依赖程度，进而彻底实现资产优化合理配置，降低利率风险水平。
3.合理配置银行的资产负债结构
我国银行业金融机构资产与负债的不匹配表现在两个层面，分别是总量层面与期限结构层面。贷款资产是我国银行业金融机构最主要的资产。通常而言，短期（期限不足一年）的贷款资产依据合约利率结算利息，而中长期（期限超过一年）的贷款资产按照人行的基本利率进行重新定价。所以，贷款资产的成熟期通常低于一年。存款是银行业金融机构最主要的负债业务，一般为固定性利率。若不把期权风险考虑在内，则合约规定期限一般为负债的成熟期，导致资产与负债之间的不匹配同样包含成熟期的不匹配。银行机构的业务类型对其资产配置有很大的影响，我国银行业金融机构最主要的业务活动为贷款活动，这是其资产分配不科学且单调的决定性因素。现阶段，我国银行业金融机构需要建立健全风险监管制度，利用利率风险管理手段来整合本行的资产与负债，以把其受利率变化影响的资产数量达到最少。
4.运用证券化技术转移隐含期权利率风险
资产证券化指的是集中市场上存在的基础资产并将其进行重新分割，转为证券，之后将其在市场上进行出售，进而该资产不再存在于原所有者的资产负债表之中。资产证券化也就是二級证券化。商业银行由于控制着基础资产，则其易于开展该类活动。
资产证券化是一种很重要的金融创新方式。资产证券化最显著的特征即资产发起人（也就是初始资产收益者，本文指的是银行机构）现金代替资产负债表之中的贷款资产而存在，出售之后的资产不再包含于商业银行资产负债表之中，也即银行机构把贷款资产出售给因为特定目的设立的实体（即SPV）之时是真实性转让。针对隐含选择权的处理，资产发起人能够把选择权风险的负债与资产全部出售给特设实体，也就是利用资产证券化这一形式，资产与负债的各类风险（主要为隐含选择权利率风险与信用风险）都存在于SPV之中，SPV利用证券在金融市场之中的交易把上述风险转移至证券购买者。最近几年，我国银行机构纷纷进行资产证券化，最先选择的是房产抵押信贷，而我国银行机构主要的隐含选择权风险来源就是该类资产，所以，为控制隐含选择权风险，实施资产证券化是一个不错的选择。
5.利用合同来对客户的行为进行约束
商业银行在和客户签署合约之时，需在合约之中包含和提权偿还相关的违约惩罚款项，这是对商业银行自身利益的一种保护。商业银行能够采取罚金体制与锁住体制这两种惩罚形式。所谓锁住体制指的是在贷款合约之中包含如下款项—在贷款发起之后的特定时期内债务人是不能够提前偿还的。这种体制具有简单、可操作性的优点，在贷款发起之后的特定时期内可以彻底消除隐含选择权利率风险，确定是只能锁住贷款发放之后的一段时期，而贷款提前归还一般大部分都出现在整个贷款期限的中间时段。所谓罚金体制指的是在信贷合约之中明确规定债务人若提前归还信贷资产，则需要按照一定比例支付违约金，这样一来商业银行由于债务人提前归还贷款而造成的利息损失得到弥补，该体制能够在全部信贷期限里对债务人的提前归还资金行为进行约束，然而却不能彻底消除债务人提前偿还的行为。
若债权人提前支取其定期存款，我国商业银行一般依据活期利率来对债权人持有期间的利息进行计算。上述利率折扣，被认为是对债权人提前支取资金的代价，也被认为是对债权人不能履约的惩罚。然而，这种罚金体制同样具有如下缺陷：当商业银行将利率风险转移至客户，则或许会引起客户的不满而失掉该客户。因而，在建立合同体制之时，商业银行应当具有谨慎的态度，不仅要考虑到自身的利益，而且要考虑到客户的利益。
四、结语
实行市场利率化能够促进我国的金融领域的发展，是一种有效的方式，但是同时也对银行业的发展有所冲击。因此，我们要积极地应对利率市场化的风险问题，用相对合理的途径将其解决，从而保证商业银行得到快速有效的发展。
参考文献：
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商业银行风险管理研究论文范文第4篇
摘 要：商业银行合规风险管理体系的构建对于整个商业银行的未来发展有着极其重要的作用和影响。各个商业银行在进行发展的过程当中必须要重视相应的合规风险管理，但是在实际当中，许多商业银行对于合规风险并没有进行正确的认识，这会给整个商业银行的未来发展带来潜在的风险。本文对商业银行合规氛险管理体系构建进行简单的研究。
关键词：商业银行;合规风险管理体系;构建;初探
一、商业银行合规风险管理体系构建的重要性
《商业银行合规风险管理指引》中指出商业银行合规风险的概念，有利于提高商业银行抗风险能力和我国商业银行的发展。这些年随着外资银行进入中国市场，使得商业银行在进行发展的过程当中受到了激烈的竞争，而商业银行又关呼吁整个金融的安全，因此，在整个商业银行发展的过程当中要加强相应的风险管理体系。
但在实际进行建设的过程当中，许多商业银行合规风险管理体系仍然存在各种各样的问题，下面就对这些问题进行详细的说明。
二、与监管政策要求对标，合规体系存在以下不足
（一）合规机制不健全
商业银行合规风险管理体制建设过程中相应的合规机制建设是不健全的。大多数的商业银行合规风险管理部门成立时间不久，同时，对于一些职能以及具体的工作，并没有进行详细的分配，很多职位直接存在着责任相连的现象，村导致在实际进行工作的过程当中，会出现互相推脱职责不明的现象，这样就不利于整个商业银行的发展。同时，相应的合规机制不健全也导致许多分毫或者是相应的部门在实施工作时，不能够接受统一的管理，这对于这个商业银行的未来发展是极其不利的。
（二）合规经营意识薄弱
商业银行在进行发展的过程当中合规经营能够有效地促进银行的长期发展，同时也能够提升整个商业银行的风险管理意识，能够应对突发的各种各样的问题，但是在实际当中，许多商业银行对于合规进行意识薄弱，不能正确认识合规和发展的关系，没有将合规当成发展的前提。商业银行只有在合规的基础上才能够将业务做得更加长远，同时也能够使整个商业银行运营的更加稳定，在实际当中，大多数的商业银行都将营业目标局限于相应的经营目标和考核任务当中，要求相关工作人员不断地拓展相关业务，而忽视了对整个合规的管理，这样就会存在潜在的风险。由此可以开出相应的合规经营意识，并没有形成一定的基础，在实际进行操作的过程当中自然也会存在各种各样的问题，严重影响商业银行的核心竞争力的提升以及抗风险的能力。
（三）合规制度体系不完善
合规制度体系对于整个商业银行合规风险管理体系的构建有着及其重要的指引作用，通过相应的制度能够保证整个体系的顺利过节，但是在实际当中，许多合规制度不够完善从而导致商业银行合规风险管理体系在进行建设的过程当中缺乏相应的依据。在应对同一事件时因为相关制度之间的矛盾或者是缺乏相应的制度管理，从而导致相关处理没有得到统一的管理，这对于商业银行的发展和管理都是极其不利的。
（四）合规风险监督不力
商业银行合规风险管理体系在进行建设的过程当中对于相应的风险监督也是重要的指引措施之一。但是在实际当中许多商业银行缺乏相应的合规风险监督建设。合规风险管理体系的构建，就是要能够提升整个商业银行的抗风险能力，能够应对一些風险事件，更重要的是要避免相应的风险事件的发生。通过风险监督能够有效地及时发现可能产生的风险，从而做好相应的预防措施。
（五）合规人才队伍不足
商业银行在进行合规风险管理体系建设的过程当中需要不断的加强相应的人才队伍的建设。合规风险管理体系的建设需要从多个角度出发，同时，每一项下面都有许多细节问题，这些都需要专业的人才进行完善。但在实际当中许多商业银行因为在思想意识上对于合规风险管理体系认识不足，从而导致在人才队伍培养方面也是不重视的，这样就导致合规人才队伍不足，整个体系建设专业力度不够。
三、完善合规体系的有效措施
（一）完善机制，搭建内控合规体系架构
完善体制建设是商业银行合规风险管理体系构建的重要方向。在整个体制完善的过程当中，其中最重要的是要加强相应的内控合规体系的架构。商业银行的内控存在各种各样的问题，同时它也是整个体制构建的关键核心因素。合规建设及管理应成为商业银行全行的工作，而不仅是合规部门及其高管的任务。目前很多银行都在推行和探索“大合规”思路，明确内控合规与条线管理职责和管理范畴体系。通过对整个大合规思路进行深入的研究，可以使得各项管理职责更加明确，使得整个管理范畴更加明细，这样也有助于整个内控的提升，从而提升整个银行的各项措施，使得各项工作的开展都能够有依据可循。
（二）提高合规经营意识，建设专属合规文化体系
合规经营意识的提升是思想方面的表现，同时他也是整个商业银行合规风险管理体系构建的指导思想。因此，在实际进行体系构建的过程当中，相关领导人要注重合规经营意识的培养，要在思想上有所改变，同时也要真正地建设相应的合规文化体系。合规文化的培养是合规管理能够切实发挥功效的基础，第一，在高层当中就要形成相应的正确认识。高层的支持必须持续不断、毫不动摇 ， 并将其纳入核心管理目标之中;第二，加强各部门之间的配合。合规并不只是合规人员的责任。各经营、管理部门应该把合规风险管理贯穿于日常工作 ， 体现在各个部门规章中 ， 应该努力培育主动合规意。
（三）提升制度内涵，建设制度管理体系
商业银行在进行合规风险管理体系构建的过程当中，建立相应的制度管理是极其重要的，同时他也是整个风险管理体系构建的重要标准。因此，合规管理部门应以合规纲领性文件为统领 ， 组织制定合规管理程序以及合规手册等合规指南， 为员工恰当执行法律、规则和准则提供指引。此外，组织力量梳理制度关键风险点，针对重难点问题，深入分析问题根本成因，制定相应解决方案;制定系统化的建议解决方案，动态修正制度缺陷，持续完善制度闭环管理。
（四）加强监督管理，建设内控有效性评估体系
监督管理对于商业银行合规风险管理体系的构建有着重要的影响各项措施，在实施之后以及在实际发展过程中所能够发挥的作用和效果都通过有效的监督管理进行反馈，因此，在整个内控系统构建的过程当中，要特别注重相应的监督体系的构建，针对监管、审计、合规检查以及案件问题，构建相关制度的评价体系，有重点、分批次开展评估工作。针对每次的评估工作要做好相应的准备，并且有重点的进行深度评估，要能够进行有效性的评估，从而可以对各项风险进行有效的预防，真正的发挥合规风险管理体系的作用。
（五）提高合规管理能力，建设合规保障体系
商业银行合规氛险管理体系的构建需要各方面的改变，从多个角度不断的进行强化。但其中更重要的是要能够有统一的管理能力，要能够将各方面所完成的工作进行有效的管理和整合，从而建设启合规保障体系。优化整改机制，提升整改工作效能，具体问题整改下沉，发挥主责部门主观整改能动性;系统性整改工作提升，实行“自上而下”源头整改。实行“合规督办、条线落实、审计追踪、内控委员会验证”的整改工作机制。这样才能够真正发挥商业银行合规风险管理体系的作用。
四、结束语
商业银行合规风险管理体系的构建，对于银行的未来发展以及国家金融行业的发展都有着极其重要的作用和影响，因此，在实际进行构建的过程当中，相关领导人要能够认识到合规风险管理体系构建的重要性。同时，真正的能够起到带头作用，将相应的措施落实到实处，从而不断的提升整个商业银行的抗风险能力。
参考文献：
[1]杨德勇，姜南林.商业银行合规风险管理与金融创新[J].中国金融，2007，（12）.
[2]邢冰，张伟.合规风险在银行风险框架中的地位[J].合作经济与科技，2007，（11）.
[3]黄文炳.国内商业银行构建合规风险管理长效机制的思考[J].特区经济，2007，（10）.
[4]韩光聚.对商业银行实施合规风险管理的分析与探讨[J].金融理论与实践，2006，（11）.
商业银行风险管理研究论文范文第5篇
“互联网+”从本质上讲它是互联网时代的产物是一种经济新形态，使得互联网与社会的各行各业有机的结合起来，从而利用互联网的各种优势推动各个行业和领域完成优化升级，当然作为现代经济体中的商业银行也必然受之影响。风险管理作为银行业关注的焦点也必然会随着这种融合发生改变，这使得我们必须掌握和熟知互联网+时代下商业银行所面临的风险，从而才能采取有效的措施建立有效的预防、管理和控制。
进入二十一世纪以来，人类社会开始进入一个全新的互联网时代，互联网金融也随之应运而生并高速的发展起来。伴随着互联网金融高速的发展，我国政府在2015年所召开的两会上首次明确的提出要制定详细的“互联网+”行动计划。这个计划将有效的推动移动网络、大数据技术、云计算等先进的互联网科技与其它行业的有机结合，从而实现这些行业资源整合以及优化升级，充分的提升实体经济领域的生产力与创新能力，最终形成全面而广泛的以互联网为基本工具和基础设施的新型社会经济形态。实现“互联网+”与现代银行业有机结合的过程也是对传统商业银行改革的过程，商业银行通过全面高效的运用互联网技术、大数据技术去实现从运营到客户管理等多个层面颠覆性的创新、转型和升级。
一、互联网+的涵义
从概念上讲“互联网+”是以互联网为中心，与此同时互联网也是整个“互联网+”计划的起始点。对于国内“互联网+”理念的提出，最早可以追溯到二零一二年十一月易观国际CEO于扬在第五届移动互联网博览会的发言。“互联网+”是指通过促使传统行业与新型科技成果的互联网、信息技术、大数据技术等实现有机结合，同时通过优化传统行业的生产环节、业务模块、商业模式等方式来实现传统行业的转型和升级。从根本上将“互联网+”是充分的将互联网的优势与传统产业进行整合，从而形成一种更加高效的行业模式，通过产业升级来促进生产力的提升，最后实现经济的发展以及社会财富的增加。
二、互联网+对商业银行风险管理的影响
二十一世纪是网络的时代，“互联网+”银行也必然成为当前银行业不可逆转的趋势，传统商业银行投入了大量的人力、物力和财力去实现其传统业务的转型，实现网络化、信息化、数据化。作为商业银行生存以及发展核心竞争力的风险管理也正在经历着“互联网+”所带来的变化，因此正确而准确的认识、评估“互联网+”对商业银行风险管理是各种应对的必要前提条件。
（一） 能够为现在商业银行风险管理提供更多的数据支撑。通过运用互联网技术、信息技术以及大数据技术，现代商业银行能够获得更多的风险管理的相关数据，与此同时这些数据与传统模式相比更加丰富多样、更加细化具体、更加全面细致、更加准确精细，同时也使得客户甄别度达到一个前所未有的高度。商业银行传统风险管理数据一般为机构性的数据，这些数据虽然具有规范及易储存的有点但同时也具有局限性、形式化、菜单化、被动的、静态的、可挖掘性差的缺点。而“互联网+”银行借助于互联网、信息及大数据技术使得风险管理数据趋于半结构化及非结构化，从而有效的弥补了传统模式数据的缺陷，最大程度的使得商业银行能够从这些数据库中获取更多的潜在价值。
（二） 促使商业银行风险管理模式得到优化。互联网及大数据技术使得商业银行风险管理能够获得更多的数据支撑，这也为“互联网+”银行构建以内部评级体系为核心的风险管理模型成为了可能，与此同时运算方式的改变以及量化技术不断更新也使得这种全新的风险管理模型的精确性和准确度得到大幅的提升。
（三） 促进银行内部IT 框架的升级。借助于“互联网+”的各种现代科技商业银行可以重检和规整其内部的IT整体框架。商业银行将风险管理与财务管理有机结合，通过对各种数据的重新规划对各个系统进行合理布局，从而实现了客户、合同、财务、风险等多个环节的数据的专业性、共享性、交互性、及统一性得到有效的保障。
（四） 推动商业银行风险管理流程实现再造和飞跃。通过互联网技术的运用，商业银行能够有效而准确对相关风险管理流程进行评估、及时的改变原有的復杂臃肿的流程环境，从而建立科学、高效、便捷的风险管理流程线路以及各个环节的标准，从而实现“互联网+”银行风险管理流程实现再造和飞跃。
三、互联网+时代商业银行风险管理发展趋势
近年来，“互联网+” 银行的浪潮风起云涌，互联网企业借助国家大力发展互联网金融的浪潮开始涌入市场涉猎传统银行业务，同时传统商业银行也在不断地运用互联网技术实现自我提升和转型，在包括了风险管理等在内的各个管理领域进行积极探索。
（一） 建立强大的数据平台为客户信用评估提供支撑。拓宽思维实现多部门信息共享，建立全面而准确客户信息平台以及客户征信数据库，优化客户信用评级体系以及客户风险等级评估体系，多维度数据化手段确保结果的准确性和前瞻性，实现商业银行客户风险管理的新变革。
（二） 构建产品体系，强化产品风险管理。互联网+时代下商业银行务必结合自身优势，树立创新意识，不断开发并推出符合市场规律满足客户需求的金融产品。同时建立自己的产品库，做好产品分析的同时对产品的风险进行评估，建立产品的准入、推广、宣传及实施的体制。
（三） 建立全面的各类信息处理体系，实施分析判断行业趋势，对行业未来进行预判，逐步建设和完善商业银行自己的风险评估体系，从而通过建立风险识别、风险控制以及风险预警体系实现商业银行行业风险管理的提升。
（四） 构建具有前瞻性的主动型风险管理体系，通过互联网时代信息技术的运用，收集和建立全面而完善的客户数据库，运用各种量化手段，实现对商业银行风险的全新变革。
（五） 构建区域风险管理体系，结合各个地区的特点，建立富有区域特点的鉴别因子，建立区域风险评估机制，推进商业银行区域风险管理的全新变革。（作者单位为西南财经大学）
商业银行风险管理研究论文范文第6篇
【摘要】目前，国际国内经济下行风险有所加大，经济金融形势复杂多变，银行业经营面临各种挑战和考验。与国有大型商业银行相比，中小商业银行不良贷款大幅增加，资产质量下降的趋势更为明显。本文针对中小银行经营现状和管理特点，重点研究了产生信用风险的内在根源，并提出相关建议。
【关键词】中小商业银行 信用风险 管理
近年来，国际国内经济金融形势复杂多变，次贷及欧债危机持续演变，国内经济下滑趋势短期内难以扭转，再加上转变发展方式和调整产业结构等多种因素叠加，银行业经营面临各种挑战和考验。温州、鄂尔多斯等地相继出现的区域性债务危机，更是对银行风险管理敲响警钟。在复杂的市场环境下，一方面企业经营出现困难，财务状况逐渐恶化，违约风险不断增大；一方面中小银行资产规模仍保持快速增长，不良贷款已出现持续反弹的情况，中小银行信用风险管理面临严峻挑战。
一、不良贷款持续反弹，信贷质量值得关注
据银监会统计{1}，股份制银行、城市商业银行及农村商业银行三类机构2011年全年不良贷款共增加80亿元，但自2012年以来，上述机构不良贷款快速攀升，其中一季度增加98亿元，二季度增加144亿元，反映出中小银行不良贷款持续暴露，并呈现快速增长趋势。浦发银行{2}、兴业银行{3}等上市银行三季报中也已披露有关不良贷款及不良率持续上升的情况。另外，从不良贷款分机构指标看，今年上半年银行业不良贷款共增加285亿元，其中中小商业银行增加242亿元，占比高达84.91%。数据表明，在同样的市场环境下，与国有大型商业银行相比，中小商业银行资产质量下降趋势更为明显。
二、信用风险成因分析
从表面上看，外部信用环境恶化是导致中小商业银行不良贷款在部分地区集中爆发的直接原因，但究其根源，中小银行自身经营特点、增长模式、风险意识、控制能力等内在因素，也是引致信用风险攀升的重要原因。
（一）风险意识明显不足
1.资产规模扩张的动力更强。在国内银行业仍主要依靠存贷款净息差的盈利模式下，中小商业银行为满足股东和银行自身发展要求，资产规模扩张的动力更强。银监会网站显示{4}，截至2012年9月，股份制银行和城市商业银行总资产较上年同期增长率分别为31.8%和27.8%，远高于大型商业银行13.1%的增长率。过于追求自身的发展速度和经营规模，必然会提升发生信用风险的概率。
2.业绩考核驱动的方式更激进。中小商业银行考核体系中基本都将业务增长速度、存贷款规模作为主要考核指标，而资产质量、管理评价等仅作为辅助指标。“高增长、高费用、高收入”的激励方式，更偏重于银行的短期收益，未充分考虑潜在风险的暴露。同时，受考核制度的影响，中小银行人员流动性更强，业务连续性较差，在某种程度上也强化了信用风险发生。
3.滚动增长的模式风险更高。由于资本充足率和存贷比等指标约束，部分中小银行存在诸如通过资产业务带动负债业务、以表外业务推动表内业务的增长模式，短期内业务增速较快，但在经济下行期，潜在的风险会逐渐暴露。
4.信贷风险更加集中。中小商业银行趋同的发展战略，决定了信贷业务呈现行业集中、区域集中和客户集中的趋势，信贷资产的集中度风险逐步显现。一旦某种风险爆发，不仅意味着巨大的信贷损失，而且会以极快的速度迅速蔓延，中小银行往往难以承受。
（二）贷款定价能力面临挑战
由于在客户基础、信贷产品、网点渠道等方面都缺乏优势，中小商业银行在金融市场更多依靠价格进行竞争，在贷款定价方面缺乏足够话语权。随着存贷利差进一步收窄，将迫使中小银行调整客户结构，将信贷资源投向议价能力高的中小企业客户，中小银行贷款定价能力将面临较大挑战，信用风险指标也会相应有所变化。
（三）风险管控能力相对滞后
近些年来，中小商业银行快速发展，业务品种日益复杂，资产业务逐步多元化，但内部管理体系和风险管控能力的提升相对滞后。一是信息系统建设落后，已不能满足业务日益复杂的管控要求；二是人力资源向营销条线倾斜，中后台人员配备不足，兼岗现象突出；三是针对风险控制人员的考核缺乏量化指标，激励与约束不明确；四是风险管理条线部门分设后，贷前调查、贷时审查和贷后管理缺乏横向信息反馈机制，各个环节之间缺乏协同能力；五是现有风险管理体系更侧重于传统信贷业务，而对类信贷、非信贷等业务关注的不够，风险管理未实现全覆盖。
（四）风险预警体系不健全
按照一般規律，信贷风险传递顺序依次为：宏观经济风险、行业风险、区域风险、客户经营风险、客户财务风险以及客户信贷风险。风险隐患发现得越早，造成的损失比率就越低。但中小商业银行在信贷经营过程中，普遍缺乏有效的风险监测和控制手段。即事后处理多，事前防范少；静态分析多，动态跟踪少。如信息系统数据收集、管理和分析功能有限，不能提供有效风险预警功能；又如制度中有关风险监测的职责是由业务经办人员承担还是由贷后管理部门负责，信息衔接渠道和责任划分都不够明确，风险预警制度和体系尚不健全。
（五）风险处置手段有限
不同于国外，我国尚未建立信用风险转移市场，商业银行在发放贷款之后只能持有至贷款违约或到期日，不能根据自身资产组合管理的需要进行转移。当风险事件出现后，中小商业银行出于资产保全的要求，会按照程序采取法律诉讼、处置抵质押物手段，但在经济下行周期中，一方面可能会遭遇很多行政干预、行政保护，法律途径会受到阻碍；另一方面，可能会引起担保企业的连锁反应，造成企业资金链断裂，甚至在客观上扩大了风险程度和范围。
三、政策建议
（一）准确认识外部环境变化，理性确定经营目标
中小商业银行应准确认识外部环境变化，在国际经济下行风险有所加大、国内经济增速继续回落的经济形势下，认准经营方向，稳健经营，严守风险底线，实现业务速度规模、资产质量、风险收益率均衡发展。
（二）积极转变经营模式，不断优化信贷结构
在外部经营环境和资本约束的双重压力下，中小商业银行应积极转变发展模式，从原来的“规模导向”向“价值导向”转变，不断优化资产结构和客户结构，提高银行定价能力和非利息收入的比重，建立多元化的盈利模式和良性的内生性增长模式，保持盈利的长期稳定增长。
（三）注重全流程管理，努力做到风险全覆盖
中小商业银行应与时俱进，倡导全员风险文化，强化风险全流程管理，依靠信息系统和其他科技手段，将内部控制管理体系同步内嵌到业务的每一个环节，层层把关，落实责任，紧紧抓住风险实质，不断提升风险管理条线业务的专业性、管理的全面性、体系的有效性。
（四）完善风险预警体系，提高风险预防能力
中小银行应建立信贷风险预警体系，通过数据收集、快速更新、实时分析等技术手段，对宏观经济、行业、区域以及特定客户群等各方面进行持续监测，提早发现和判别风险来源，风险范围，风险程度和走势，并提示相应的风险警示信号，扭转目前风险判断表面化和风险反应滞后的状况，有效控制和降低经营损失。
（五）优化风险处置手段，提升化解风险能力
一是建立快速介入机制，对出现预警信号或关注类的业务，及早控制和化解风险，防范形成不良贷款；二是细化风险处置方案，对于生产经营和债务情况符合一定条件的，可采取债务重组的方式，有效缓解风险；三是风险处置要符合经济下行周期的特点，积极防范风险传染和连锁反应，避免形成系统性风险。
（六）探索建立风险转移和退出机制
建议研究建立风险转移和退出机制，尽快制定统一的数据标准和完整的数据要求，提高中小银行信用风险的定量分析和资产定价能力，推进资产证券化研究试点工作，提高金融市场的透明度和流动性。
注 释
{1}http：//www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docViewPage/110009.html.
{2}http：//static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-10-31/ 600000_2012_3.pdf.
{3}http：//static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-08-10/ 601166_2012_z.pdf.
{4}http：//www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/6ACF2187BE8B 4214BD08E025D7C78D0B.html.
参考文献
[1]袁洪章.股份制商業银行信用风险研究.2005年4月，暨南大学博士学位论文.
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